| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstracts | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·风险价值VaR 的背景介绍 | 第9-11页 |
| ·VaR 的定义 | 第11-15页 |
| ·VaR 的性质 | 第15-19页 |
| 2 正态假设下均值方差变点模型的概念 | 第19-28页 |
| ·模型与假设 | 第19页 |
| ·利用ARCH / GARCH 模型计算VaR | 第19-22页 |
| ·ARCH / GARCH 模型的定义 | 第19-20页 |
| ·ARCH / GARCH 模型的参数估计和预测 | 第20-21页 |
| ·ARCH / GARCH 模型的评价 | 第21-22页 |
| ·方差的移动平均模型 | 第22-24页 |
| ·简单移动平均(SMA ) 模型 | 第22-23页 |
| ·指数加权平均(EWM A) 模型 | 第23-24页 |
| ·风险价值VaR 的均值方差变点参数模型 | 第24-28页 |
| ·引入均值方差变点参数模型的动机 | 第24-25页 |
| ·风险价值VaR 的均值方差变点模型 | 第25-28页 |
| 3 均值方差变点参数模型在VaR估计中的应用 | 第28-40页 |
| ·均值方差变点参数模型的先验参数估计 | 第28-31页 |
| ·方差先验分布中参数a, b 的估计 | 第28-30页 |
| ·均值先验分布中的参数μ的估计 | 第30-31页 |
| ·当前时刻t 的即时参数θ_t , τ_t 的估计 | 第31-33页 |
| ·计算过程中的几个重要的条件分布的计算 | 第33-37页 |
| ·风险价值VaR 的估计步骤及实例 | 第37-40页 |
| 4 对均值方差变点模型计算风险价值的检验 | 第40-55页 |
| ·模型检验 | 第40-46页 |
| ·L -检验法 | 第41-43页 |
| ·B -检验法 | 第43-45页 |
| ·R -检验法 | 第45-46页 |
| ·风险价值VaR 的F 检验 | 第46-51页 |
| ·两点分布参数的检验 | 第46-49页 |
| ·风险价值VaR 的F 检验具体步骤 | 第49-51页 |
| ·风险价值VaR 的泊松检验法 | 第51-55页 |
| ·风险价值VaR 的泊松检验法的理论依据 | 第51-54页 |
| ·结果及对比分析 | 第54-55页 |
| 5 全文的总结与展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录Ι攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第61页 |