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均值方差变点参数模型在风险价值VaR中的应用

摘要第1-5页
Abstracts第5-9页
1 绪论第9-19页
   ·风险价值VaR 的背景介绍第9-11页
   ·VaR 的定义第11-15页
   ·VaR 的性质第15-19页
2 正态假设下均值方差变点模型的概念第19-28页
   ·模型与假设第19页
   ·利用ARCH / GARCH 模型计算VaR第19-22页
     ·ARCH / GARCH 模型的定义第19-20页
     ·ARCH / GARCH 模型的参数估计和预测第20-21页
     ·ARCH / GARCH 模型的评价第21-22页
   ·方差的移动平均模型第22-24页
     ·简单移动平均(SMA ) 模型第22-23页
     ·指数加权平均(EWM A) 模型第23-24页
   ·风险价值VaR 的均值方差变点参数模型第24-28页
     ·引入均值方差变点参数模型的动机第24-25页
     ·风险价值VaR 的均值方差变点模型第25-28页
3 均值方差变点参数模型在VaR估计中的应用第28-40页
   ·均值方差变点参数模型的先验参数估计第28-31页
     ·方差先验分布中参数a, b 的估计第28-30页
     ·均值先验分布中的参数μ的估计第30-31页
   ·当前时刻t 的即时参数θ_t , τ_t 的估计第31-33页
   ·计算过程中的几个重要的条件分布的计算第33-37页
   ·风险价值VaR 的估计步骤及实例第37-40页
4 对均值方差变点模型计算风险价值的检验第40-55页
   ·模型检验第40-46页
     ·L -检验法第41-43页
     ·B -检验法第43-45页
     ·R -检验法第45-46页
   ·风险价值VaR 的F 检验第46-51页
     ·两点分布参数的检验第46-49页
     ·风险价值VaR 的F 检验具体步骤第49-51页
   ·风险价值VaR 的泊松检验法第51-55页
     ·风险价值VaR 的泊松检验法的理论依据第51-54页
     ·结果及对比分析第54-55页
5 全文的总结与展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-61页
附录Ι攻读硕士学位期间发表的论文目录第61页

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