| 第一章 一类风险模型的破产问题 | 第1-30页 |
| ·绪论 | 第7-12页 |
| ·背景介绍 | 第7-8页 |
| ·预备知识 | 第8-11页 |
| ·各节内容介绍 | 第11-12页 |
| ·重尾分布的若干性质 | 第12-16页 |
| ·常利率平稳更新风险模型的破产问题 | 第16-21页 |
| ·引言 | 第16-17页 |
| ·主要结果 | 第17-21页 |
| ·带再保险复合Poisson风险模型的破产概率 | 第21-30页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·带超额再保险复合Poisson风险模型 | 第21-26页 |
| ·带比例再保险复合Poisson风险模型 | 第26-30页 |
| 第二章 随机网络的若干结果 | 第30-42页 |
| ·绪论 | 第30-34页 |
| ·背景介绍 | 第30-31页 |
| ·预备知识 | 第31-33页 |
| ·本章主要工作 | 第33-34页 |
| ·无标度随机网络模型 | 第34-42页 |
| ·引言 | 第34-35页 |
| ·模型建立 | 第35-37页 |
| ·单偏好依附随机网络模型 | 第37-39页 |
| ·双偏好依附随机网络模型 | 第39-42页 |
| 第三章 结束语 | 第42-44页 |
| ·本文总结 | 第42页 |
| ·后续工作 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 硕士期间完成的论文 | 第47-48页 |