基于椭圆分布的VaR和TCE评估

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 综述	第8-13页
·VaR 产生的背景	第8-9页
·VaR 的优缺点及CVaR 的产生	第9-11页
·国内外研究现状	第11-13页
2 评估VaR 和CVaR 的现有方法	第13-22页
·计算VaR 的现有方法	第13-16页
·计算CVaR 的现有方法	第16-20页
·上述方法的比较评价	第20-22页
3 椭圆分布和尾部条件期望	第22-28页
·椭圆分布的定义及性质	第22-24页
·几种常见椭圆分布的性质	第24-27页
·尾部条件期望(TCE)	第27-28页
4 VaR 的有效性及其检验	第28-33页
·VaR 的有效性	第28-29页
·VaR 的统计检验	第29-32页
·简述	第32-33页
5 椭圆分布下的VaR	第33-38页
·引入	第33-34页
·t 分布下的VaR	第34-35页
·广义拉普拉斯分布下的VaR	第35-36页
·广义拉普拉斯分布风险因子混合下的线性VaR	第36-38页
6 椭圆分布下的TCE	第38-43页
·引入及其通用公式	第38-41页
·对数拉普拉斯分布	第41-42页
·简要评述	第42-43页
7 总结与展望	第43-45页
致谢	第45-46页
参考文献	第46-50页
附录:攻读硕士期间发表的学术论文	第50页