| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·理论意义 | 第9页 |
| ·实践意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容、研究思路及研究方法 | 第10-13页 |
| ·研究内容 | 第10页 |
| ·研究思路 | 第10-12页 |
| ·研究的方法 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论基础和文献综述 | 第13-27页 |
| ·行业的相关概述 | 第13-14页 |
| ·行业的分类 | 第13-14页 |
| ·行业的特征 | 第14页 |
| ·风险的相关理论 | 第14-20页 |
| ·风险和风险的分类 | 第14-17页 |
| ·系统风险的形成机理 | 第17页 |
| ·资本资产定价模型和系统风险 | 第17-20页 |
| ·系统风险相关文献综述 | 第20-27页 |
| ·系统风险的计量 | 第20-22页 |
| ·系统风险结构 | 第22页 |
| ·系统风险的影响因素 | 第22-26页 |
| ·系统风险研究现状的评述 | 第26-27页 |
| 第三章 行业系统风险的估计 | 第27-38页 |
| ·研究设计 | 第27-29页 |
| ·模型的选择 | 第27-29页 |
| ·研究的对象和样本 | 第29页 |
| ·行业系统风险的估计结果及评价 | 第29-34页 |
| ·正态检验和平稳性检验 | 第29-31页 |
| ·估计结果及评价 | 第31-32页 |
| ·各行业系统风险的分布状况和特征 | 第32-34页 |
| ·行业系统风险的结构特征 | 第34-35页 |
| ·行业系统风险的国际比较 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 行业系统风险差异性分析 | 第38-50页 |
| ·研究方法 | 第38-40页 |
| ·方差分析的基本思想 | 第38页 |
| ·非参数检验的基本思想 | 第38-40页 |
| ·以行业门类为哑变量的回归模型 | 第40页 |
| ·行业系统风险差异性检验结果及评价 | 第40-42页 |
| ·方差分析结果 | 第40-41页 |
| ·非参数检验结果 | 第41-42页 |
| ·系统风险行业特征的回归分析 | 第42页 |
| ·行业系统风险差异的稳定性分析 | 第42-48页 |
| ·行业系统风险两两比较的检验结果 | 第43-47页 |
| ·差异的稳定性分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 宏观经济因素对行业系统风险的影响分析 | 第50-75页 |
| ·研究设计 | 第50-54页 |
| ·模型的选择 | 第50-52页 |
| ·变量的选取 | 第52-54页 |
| ·宏观经济因素对行业系统风险影响的实证分析 | 第54-74页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第54-55页 |
| ·建立向量自回归模型 | 第55页 |
| ·行业系统风险和宏观经济变量的均衡关系 | 第55-58页 |
| ·行业系统风险对宏观经济指标的脉冲响应分析 | 第58-72页 |
| ·宏观经济指标对行业系统风险的贡献分析 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第六章 研究结论与启示 | 第75-77页 |
| ·研究结论 | 第75-76页 |
| ·研究的主要局限和进一步研究的重点 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 附录 | 第82-97页 |
| 附录一 2002年-2009年各行业系统风险月估计值 | 第82-85页 |
| 附录二 各行业系统风险时序图 | 第85-89页 |
| 附录三 行业系统风险与宏观经济变量的协整检验 | 第89-93页 |
| 附表四 宏观经济因素对各行业系统风险贡献率分析 | 第93-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第98页 |