| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·国外文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究内容、方案、创新点 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方案 | 第14-15页 |
| ·论文的创新点 | 第15-16页 |
| ·本文结构安排 | 第16-17页 |
| 第2章 研究方法介绍 | 第17-22页 |
| ·ADF检验 | 第17-18页 |
| ·引导及互动关系检验 | 第18-19页 |
| ·向量自回归理论 | 第19-20页 |
| ·方差分解分析 | 第19-20页 |
| ·脉冲响应函数 | 第20页 |
| ·主成分分析法的计算步骤 | 第20-22页 |
| 第3章 我国股票市场与信贷市场、货币市场之间溢出效应的实证研究 | 第22-35页 |
| ·样本的选取与数据来源 | 第22-24页 |
| ·实证分析 | 第24-32页 |
| ·平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·建立VAR模型 | 第25-27页 |
| ·Granger因果检验 | 第27-28页 |
| ·方差分解分析 | 第28-30页 |
| ·脉冲响应分析 | 第30-32页 |
| ·实证研究结果与对策分析 | 第32-35页 |
| ·实证结果分析 | 第32-33页 |
| ·对策与建议 | 第33-35页 |
| 第4章 我国股票市场与实体经济之间溢出效应的实证研究 | 第35-45页 |
| ·样本的选取与数据来源 | 第35页 |
| ·实证分析 | 第35-43页 |
| ·主成分分析 | 第35-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-38页 |
| ·建立VAR模型 | 第38-40页 |
| ·Granger因果检验 | 第40页 |
| ·方差分解分析 | 第40-42页 |
| ·脉冲响应分析 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-45页 |
| ·实证结果分析 | 第43-44页 |
| ·对策与建议 | 第44-45页 |
| 第5章 总结与展望 | 第45-47页 |
| ·研究结论 | 第45-46页 |
| ·展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第51页 |