基于不同风险偏好的购货商购货组合研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外主要研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第12页 |
| 1.4 本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 投资组合理论 | 第13-20页 |
| 2.1 投资组合理论的产生 | 第13页 |
| 2.2 投资组合理论的发展 | 第13-14页 |
| 2.3 投资组合理论的内容 | 第14-19页 |
| 2.3.1 均值-方差模型 | 第14-15页 |
| 2.3.2 资本资产定价模型（CAPM） | 第15-16页 |
| 2.3.3 套利定价理论（APT） | 第16-19页 |
| 2.3.3.1 投资的单因素模型 | 第17页 |
| 2.3.3.2 投资组合的单因素模型 | 第17-18页 |
| 2.3.3.3 多因素模型 | 第18-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 基于不同风险的购货商购货模型 | 第20-26页 |
| 3.1 问题提出 | 第20页 |
| 3.2 基本假设和符号规定 | 第20-21页 |
| 3.2.1 基本假设 | 第20-21页 |
| 3.2.2 符号规定 | 第21页 |
| 3.3 模型的建立与分析 | 第21-22页 |
| 3.4 模型求解 | 第22-24页 |
| 3.5 结果分析 | 第24-25页 |
| 3.6 模型稳定性说明 | 第25页 |
| 3.7 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 基于随机风险的购货商购货模型 | 第26-35页 |
| 4.1 问题提出 | 第26页 |
| 4.2 基本假设和符号说明 | 第26-27页 |
| 4.2.1 基本假设 | 第26-27页 |
| 4.2.2 符号规定 | 第27页 |
| 4.3 购货商组合购货的期望值模型 | 第27-29页 |
| 4.4 购货商购货组合的机会约束模型 | 第29-31页 |
| 4.5 基于随机模拟的遗传算法 | 第31-32页 |
| 4.6 实例分析 | 第32-34页 |
| 4.7 本章小结 | 第34-35页 |
| 第五章 本文的总结与展望 | 第35-37页 |
| 5.1 本文总结 | 第35-36页 |
| 5.2 后续工作展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
