| 第一章 绪论 | 第1-18页 |
| 1．1 引言 | 第7-8页 |
| 1．2 预备知识 | 第8-10页 |
| 1．3 期权定价理论的发展 | 第10-17页 |
| 1．4 本文的主要研究工作及意义 | 第17-18页 |
| 第二章 股票价格遵循跳跃扩散过程的期权定价模型 | 第18-26页 |
| 2．1 引言 | 第18页 |
| 2．2 金融市场描述 | 第18-20页 |
| 2．3 期权定价公式 | 第20-26页 |
| 第三章 利率随机时的跳跃扩散过程的期权定价模型 | 第26-37页 |
| 3．1 引言 | 第26页 |
| 3．2 预备知识与基本假设 | 第26-29页 |
| 3．3 期权定价公式 | 第29-37页 |
| 第四章 执行价格为随机变量的期权定价模型 | 第37-45页 |
| 4．1 引言 | 第37页 |
| 4．2 金融市场模型 | 第37-38页 |
| 4．3 期权定价公式 | 第38-45页 |
| 第五章 支付红利的跳跃扩散过程的股票期权定价模型 | 第45-52页 |
| 5．1 引言 | 第45页 |
| 5．2 支付连续红利的跳跃扩散模型 | 第45-50页 |
| 5．3 定期支付红利的跳跃扩散模型 | 第50-52页 |
| 总结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第57页 |