| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 重尾分布 | 第11-13页 |
| 1.2 负相依随机变量 | 第13-15页 |
| 1.3 改进后的复合更新风险模型 | 第15-16页 |
| 1.4 小结 | 第16-17页 |
| 2 负相依索赔条件下关于复合更新风险模型的精细大偏差 | 第17-33页 |
| 2.1 非随机和时的精细大偏差 | 第17-24页 |
| 2.2 随机和时的精细大偏差 | 第24-29页 |
| 2.3 在保险金融中的应用 | 第29-31页 |
| 2.4 小结 | 第31-33页 |
| 3 关于复合更新风险模型中精细大偏差的进一步讨论 | 第33-47页 |
| 3.1 几个重要的引理 | 第34-39页 |
| 3.2 主要结论 | 第39-43页 |
| 3.3 在保险金融中的应用 | 第43-45页 |
| 3.4 小结 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |