几种风险模型的调节系数的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·保险概述 | 第10-11页 |
| ·风险与保险 | 第11页 |
| ·风险理论的研究目的及意义 | 第11-13页 |
| ·风险理论国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-24页 |
| ·矩母函数 | 第17-18页 |
| ·复合 Poisson 过程 | 第18-20页 |
| ·维纳过程（布朗运动过程） | 第20页 |
| ·经典风险模型 | 第20-23页 |
| ·连续时间模型 | 第20-21页 |
| ·破产概率 | 第21-22页 |
| ·破产概率与调节系数 | 第22-23页 |
| ·离散模型 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 险种间的相关性对调节系数的影响 | 第24-36页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·模型描述 | 第24-28页 |
| ·主要结果 | 第28-30页 |
| ·举例分析 | 第30-32页 |
| ·模型推广 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 索赔为稀疏过程的 n 重风险模型 | 第36-45页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·模型描述 | 第36-37页 |
| ·主要结果 | 第37-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 调节系数与再保险系数 | 第45-52页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·模型描述 | 第45-48页 |
| ·主要结果 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 作者简介 | 第60页 |
