| 目录 | 第1-6页 |
| 表索引 | 第6-9页 |
| 图索引 | 第9-12页 |
| 内容提要 | 第12-14页 |
| Abstract | 第14-17页 |
| 导言 | 第17-37页 |
| 第一节 本研究选题的由来 | 第17-18页 |
| 第二节 本研究的目的、意义和章节安排 | 第18-20页 |
| 第三节 文献评述 | 第20-29页 |
| 第四节 本研究的主要创新和贡献所在 | 第29-37页 |
| 第一章 积极资产配置的地位 | 第37-50页 |
| 第一节 资产配置的重要性 | 第37-39页 |
| 第二节 资产配置术语解释 | 第39-41页 |
| 第三节 积极资产配置的理论基础 | 第41-48页 |
| 第四节 本章小结 | 第48-50页 |
| 第二章 经济周期识别与战略资产配置决策 | 第50-95页 |
| 第一节 经济周期变迁与资产收益的变化 | 第50-54页 |
| 第二节 经济周期的识别和监测方法 | 第54-66页 |
| 第三节 经济周期识别与股票投资回报预测 | 第66-77页 |
| 第四节 经济周期识别与债券市场回报预测 | 第77-90页 |
| 第五节 经济周期识别基础上的战略资产配置决策 | 第90页 |
| 第六节 本章小结 | 第90-95页 |
| 第三章 积极资产配置决策的基本模型 | 第95-155页 |
| 第一节 固定比例资产配置模型 | 第95-98页 |
| 第二节 完全机动的战术资产配置模型 | 第98-105页 |
| 第三节 Hammer-Lodefink概率决策模型 | 第105-115页 |
| 第四节 基于神经网络的非线性资产配置模型 | 第115-130页 |
| 第五节 下偏风险厌恶框架下的动态资产配置模型 | 第130-146页 |
| 第六节 本章小结 | 第146-155页 |
| 第四章 股票资产风格配置 | 第155-189页 |
| 第一节 股票风格的含义和意义 | 第155-167页 |
| 第二节 价值型与成长型之间风格配置的方法 | 第167-176页 |
| 第三节 多经理人之间风格配置的方法 | 第176-187页 |
| 第四节 本章小结 | 第187-189页 |
| 第五章 股票资产行业配置 | 第189-205页 |
| 第一节 经济周期识别对行业配置的意义 | 第189-190页 |
| 第二节 基于经济周期的行业相对表现分析 | 第190-200页 |
| 第三节 各时期的行业配置决策 | 第200-201页 |
| 第四节 本章小结 | 第201-205页 |
| 第六章 债券资产配置决策 | 第205-244页 |
| 第一节 积极型债券资产配置策略的含义和类型 | 第205-221页 |
| 第二节 债券资产配置最优化模型 | 第221-231页 |
| 第三节 积极型国际债券资产配置的基本框架 | 第231-241页 |
| 第四节 本章小结 | 第241-244页 |
| 第七章 全球资产配置决策 | 第244-286页 |
| 第一节 全球经济周期识别和全球股票市场回报预测 | 第244-259页 |
| 第二节 全球经济周期识别和全球债券回报预测 | 第259-266页 |
| 第三节 全球资产配置的技术 | 第266-274页 |
| 第四节 全球股票资产的季节性配置 | 第274-283页 |
| 第五节 本章小结 | 第283-286页 |
| 第八章 积极资产配置的风险免疫 | 第286-314页 |
| 第一节 覆盖策略的运用 | 第286-299页 |
| 第二节 风格指数衍生产品的运用 | 第299-311页 |
| 第三节 本章小结 | 第311-314页 |
| 第九章 中国机构投资者资产配置决策取向 | 第314-331页 |
| 第一节 中国机构投资者资产配置决策的现状及其评析 | 第314-326页 |
| 第二节 中国机构投资者未来的资产配置决策取向 | 第326-328页 |
| 第三节 本章小结 | 第328-331页 |
| 全文总结 | 第331-334页 |
| 参考文献 | 第334-339页 |
| 后记 | 第339-342页 |