| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-28页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第14-17页 |
| ·选题背景 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·文献综述 | 第17-25页 |
| ·Copula函数理论研究 | 第17-21页 |
| ·Copula函数模型的应用研究 | 第21-25页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第25-28页 |
| ·研究思路 | 第26页 |
| ·研究内容 | 第26-28页 |
| 第2章 贝叶斯Copula相依结构理论 | 第28-43页 |
| ·Copula函数及相依结构分析 | 第28-37页 |
| ·Copula函数定义与性质 | 第28-29页 |
| ·Copula函数分类 | 第29-32页 |
| ·Copula函数的相依结构与一致性相关测度 | 第32-34页 |
| ·Copula函数参数估计方法 | 第34-35页 |
| ·Copula函数模型选择与检验 | 第35-37页 |
| ·贝叶斯推断理论 | 第37-42页 |
| ·贝叶斯决策 | 第37-38页 |
| ·抽样算法 | 第38-41页 |
| ·MCMC收敛诊断 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第3章 基于指数和Pareto分布的贝叶斯Copula可靠性模型构建 | 第43-56页 |
| ·二元指数分布的Frank Copula模型构建与估计 | 第43-46页 |
| ·二元指数分布的Frank Copula模型 | 第43-44页 |
| ·指数分布的Frank Copula模型的抽样算法 | 第44-46页 |
| ·二元指数分布的Frank Copula模型的贝叶斯分析 | 第46-48页 |
| ·参数先验分布的设置 | 第47页 |
| ·基于二元指数分布Frank Copula模型的MCMC算法设计 | 第47-48页 |
| ·二元Pareto分布的Frank Copula模型构建与贝叶斯估计 | 第48-52页 |
| ·二元Pareto分布的Frank Copula模型 | 第48-49页 |
| ·基于二元Pareto分布Frank Copula模型的贝叶斯分析 | 第49-52页 |
| ·Monte Carlo仿真实验分析 | 第52-55页 |
| ·仿真设计与贝叶斯估计 | 第52-53页 |
| ·参数贝叶斯估计检验 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第4章 基于贝叶斯Copula函数的删失生存模型构建 | 第56-76页 |
| ·异质贝叶斯Copula删失生存模型构建 | 第56-59页 |
| ·异质Copula生存模型 | 第56-58页 |
| ·删失异质生存模型的贝叶斯估计 | 第58页 |
| ·删失异质生存Copula模型参数的贝叶斯推断 | 第58-59页 |
| ·正稳态删失生存的贝叶斯Copula模型构建 | 第59-63页 |
| ·正稳态删失模型的贝叶斯分析 | 第59-62页 |
| ·正稳态删失Copula模型的两种贝叶斯估计 | 第62-63页 |
| ·基于删失治愈率的贝叶斯Copula模型分析 | 第63-66页 |
| ·删失治愈率Copula生存模型结构 | 第63-64页 |
| ·删失治愈率Copula生存模型的MCMC抽样设计 | 第64-66页 |
| ·应用研究 | 第66-75页 |
| ·数据来源 | 第66页 |
| ·一步贝叶斯估计结果 | 第66-72页 |
| ·两阶段贝叶斯估计结果分析 | 第72-75页 |
| ·模型的比较分析 | 第75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 第5章 基于混合变量的多元贝叶斯Copula模型构建 | 第76-90页 |
| ·连续变量的多元贝叶斯Copula模型构建 | 第76-79页 |
| ·连续变量的正态Copula模型结构 | 第76-77页 |
| ·连续变量的多元Copula模型MCMC抽样设计 | 第77-79页 |
| ·离散和混合变量的多元贝叶斯Copula模型构建 | 第79-82页 |
| ·离散变量的多元Copula模型结构分析 | 第79-80页 |
| ·离散变量的多元Copula模型MCMC算法 | 第80-82页 |
| ·基于混合变量贝叶斯Copula模型分析 | 第82页 |
| ·多元混合变量的贝叶斯Copula回归模型构建 | 第82-86页 |
| ·多元正态Copula回归模型协方差矩阵先验设置 | 第82-84页 |
| ·多元正态Copula回归模型MCMC抽样算法 | 第84-86页 |
| ·Monte Carlo仿真实验分析 | 第86-88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 第6章 亚太股票市场与国际油价相依结构研究 | 第90-113页 |
| ·数据描述与结构突变检验 | 第90-96页 |
| ·数据的结构稳定性检验 | 第90-92页 |
| ·数据描述性统计结果分析 | 第92-94页 |
| ·收益边际分布模型刻画 | 第94-96页 |
| ·Copula估计相依结果分析 | 第96-104页 |
| ·Copula模型估计 | 第96-102页 |
| ·模型的拟合优度检验 | 第102-104页 |
| ·贝叶斯时变Copula模型估计 | 第104-111页 |
| ·贝叶斯时变Copula模型构建 | 第104-106页 |
| ·模型参数估计结果 | 第106-111页 |
| ·估计VaR比较分析 | 第111-112页 |
| ·本章小结 | 第112-113页 |
| 结论 | 第113-116页 |
| 参考文献 | 第116-131页 |
| 致谢 | 第131-132页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第132-133页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参加的科研课题 | 第133页 |
