| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-28页 |
| ·研究背景与意义及选题来源 | 第14-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第14-16页 |
| ·选题来源 | 第16页 |
| ·文献综述 | 第16-24页 |
| ·贴现效用模型 | 第16-20页 |
| ·双曲折现模型 | 第20-22页 |
| ·其他替代模型 | 第22-23页 |
| ·非指数折现下的时间一致策略 | 第23-24页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第24-27页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第24-26页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·本文的主要创新点 | 第27-28页 |
| 第2章 双曲折现与偏好逆转 | 第28-57页 |
| ·偏好逆转定义 | 第29-30页 |
| ·双曲折现定义 | 第30-32页 |
| ·共时性偏好逆转和历时性偏好逆转等价条件 | 第32-35页 |
| ·能解释历时性偏好逆转现象的折现函数 | 第35-38页 |
| ·能解释共时性偏好逆转现象的折现函数 | 第38-41页 |
| ·能解释历时性偏好逆转现象的非双曲折现函数 | 第41-56页 |
| ·折现函数的构建 | 第42-45页 |
| ·构建的折现函数与偏好逆转现象的关系 | 第45-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第3章 双曲折现与次可加折现 | 第57-69页 |
| ·次可加折现 | 第59-62页 |
| ·次可加折现现象与双曲折现之间的关系 | 第62-65页 |
| ·次可加折现与非双曲折现函数 | 第65-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第4章 资本产出率不确定时的折现 | 第69-79页 |
| ·具有线性增长和CRRA效用函数的确定性拉姆齐最优增长模型 | 第70-71页 |
| ·资本产出率不确定时的确定性等价瞬时折现率 | 第71-75页 |
| ·数值分析 | 第75-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 第5章 随机准双曲折现下有限期限投资消费选择 | 第79-105页 |
| ·模型设定 | 第81-82页 |
| ·消费-储蓄和投资组合问题 | 第81页 |
| ·决策者时间偏好 | 第81-82页 |
| ·成熟型决策者的HJB方程 | 第82-87页 |
| ·确定性有限期限成熟型决策者的HJB方程 | 第83-86页 |
| ·无限期限成熟型决策者的HJB方程 | 第86-87页 |
| ·对数和幂效用函数下时间一致消费-储蓄和投资组合策略 | 第87-95页 |
| ·对数效用函数的时间一致消费-储蓄和投资组合策略 | 第87-91页 |
| ·幂效用函数的时间一致消费-储蓄和投资组合策略 | 第91-95页 |
| ·动态比较行为分析 | 第95-99页 |
| ·数值分析 | 第99-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 总结与展望 | 第105-108页 |
| 参考文献 | 第108-116页 |
| 致谢 | 第116-117页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第117-118页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第118页 |