基于粒子群优化的GED-GARCH-VaR动态投资组合模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·投资组合模型的国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·在险价值 VaR 的研究概况 | 第12-13页 |
| ·GARCH 模型研究概况 | 第13-14页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| ·本文的技术路线 | 第16-17页 |
| 第二章 投资组合及常见风险度量方法介绍 | 第17-25页 |
| ·Markowitz 投资组合理论 | 第17-18页 |
| ·常见风险度量方法介绍 | 第18-22页 |
| ·灵敏度分析方法 | 第18-19页 |
| ·波动性分析方法 | 第19-20页 |
| ·在险价值分析方法 | 第20页 |
| ·风险度量方法的比较 | 第20-22页 |
| ·在险价值 VaR 基本理论 | 第22-24页 |
| ·VaR 的定义及参数选择 | 第22-23页 |
| ·VaR 的计算及其应用的优劣分析 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 中国股票市场的波动性分析 | 第25-35页 |
| ·中国股市波动性特征及处理 | 第25-29页 |
| ·中国股市波动性特征 | 第25-26页 |
| ·中国股市波动性的处理方法 | 第26-29页 |
| ·GED-GARCH-VAR 风险度量模型 | 第29-31页 |
| ·VaR 的计算 | 第29-31页 |
| ·GED-GARCH-VaR 模型的建立 | 第31页 |
| ·中国股市波动性风险分析 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第四章 基于条件约束的投资组合模型建立 | 第35-44页 |
| ·传统的投资组合模型 | 第35-36页 |
| ·改进的投资组合模型 | 第36-39页 |
| ·基于条件约束的投资组合模型 | 第36-37页 |
| ·改进投资组合模型的动态调整策略 | 第37-39页 |
| ·粒子群算法及其优化 | 第39-42页 |
| ·粒子群算法简介 | 第39-40页 |
| ·基于改进模型的 PSO 算法设计 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第五章 实证分析 | 第44-53页 |
| ·样本选取及数据特征 | 第44-47页 |
| ·数据选取 | 第44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·GARCH-VaR 值的计算 | 第46-47页 |
| ·投资组合模型求解 | 第47-50页 |
| ·单期投资比例求解 | 第47-48页 |
| ·多期投资比例求解 | 第48-50页 |
| ·模型对比及评价 | 第50-52页 |
| ·与传统投资组合模型的比较 | 第50-51页 |
| ·与静态投资组合模型的比较 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63页 |
