| 前言 | 第1-8页 |
| 一.利率风险管理的发展背景 | 第5页 |
| 二.利率风险的定义及债券基金业所面临的利率风险 | 第5-6页 |
| 三.债券基金利率风险管理现状 | 第6-7页 |
| 四.选题思考和研究意义 | 第7-8页 |
| 第一章 压力测试概念及其文献回顾 | 第8-20页 |
| 第一节 压力测试及其相关概念 | 第8-10页 |
| 一、发展背景及过程 | 第8-9页 |
| 二、定义及分类 | 第9-10页 |
| 第二节 压力测试方法 | 第10-16页 |
| 一、历史情景法 | 第10-14页 |
| 二、假设情景法 | 第14-15页 |
| 三、VaR 情景分析 | 第15-16页 |
| 第三节 压力测试程序 | 第16-18页 |
| 一、识别阶段 | 第16-17页 |
| 二、构建情景 | 第17-18页 |
| 三、情景分析 | 第18页 |
| 第四节 国内外文献回顾 | 第18-20页 |
| 一、国外文献回顾 | 第18-20页 |
| 二、国内文献回顾 | 第20页 |
| 第二章 债券基金进行压力测试的必要性及可行性 | 第20-25页 |
| 第一节 压力测试选择的必要性分析 | 第20-24页 |
| 一、新巴塞尔协议的要求 | 第20-22页 |
| 二、VaR 及其他模型本身存在的缺陷 | 第22-23页 |
| 三、 债券基金利率风险管理的要求 | 第23-24页 |
| 第二节 压力测试可行性分析 | 第24-25页 |
| 一、压力测试理论的成熟性 | 第24-25页 |
| 二、监管机构的支持 | 第25页 |
| 三、压力测试辅助技术条件的完善 | 第25页 |
| 第三章：中国债券基金利率风险管理的实证分析 | 第25-40页 |
| 第一节压力测试的假设条件 | 第25-28页 |
| 一、一般情况下压力测试是基于有效市场假说的条件下 | 第25-27页 |
| 二、考虑一个k 维时间序列时，假定金融资产的收益序列是弱平稳的 | 第27-28页 |
| 三、基于整体波动率等于资产组合中单独波动率*权重之和 | 第28页 |
| 第二节 压力测试实证分析 | 第28-33页 |
| 一、识别阶段 | 第28页 |
| 二、构建情景 | 第28页 |
| 三、情景分析 | 第28-32页 |
| 四.压力测试阶段 | 第32-33页 |
| 第三节压力测试应用的模拟验证 | 第33-40页 |
| 一、债券基金收益的 GARCH（1，1）模型的实证分析 | 第33-36页 |
| 二、债券基金利率风险压力测试模拟 | 第36-40页 |
| 第四章 结论与建议 | 第40-42页 |
| 一、结论 | 第40-41页 |
| 二、建议 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
| 摘要 | 第46-49页 |
| Abstract | 第49-51页 |
