我国封闭式基金投资潜力评价
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 一、研究背景 | 第7-8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 研究方法及思路 | 第9-10页 |
| 一、研究方法 | 第9页 |
| 二、研究思路 | 第9-10页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第10-19页 |
| 第一节 对基金绩效评价的理论研究 | 第10-15页 |
| 一、三大经典风险调整收益衡量理论 | 第10-11页 |
| 二、三种风险调整衡量理论的联系及存在的问题 | 第11-13页 |
| 三、风险调整收益衡量的其他方法 | 第13-15页 |
| 第二节 评价基金管理人投资能力的相关理论 | 第15-17页 |
| 一、TM 模型 | 第15页 |
| 二、BP 模型 | 第15-16页 |
| 三、HM 模型 | 第16-17页 |
| 第三节 国内对基金投资评价的研究 | 第17-19页 |
| 一、市场证券组合的选择 | 第17-18页 |
| 二、无风险收益率 | 第18页 |
| 三、绩效指标 | 第18-19页 |
| 第三章 封闭式基金投资潜力评价体系的构建 | 第19-31页 |
| 第一节 封闭式基金投资潜力评价指标体系的构建原则 | 第19-20页 |
| 一、充分考虑我国基金投资者投资不够分散的特点 | 第19页 |
| 二、考虑基金经理的时机选择能力 | 第19页 |
| 三、基金评价的全面有效性和综合实用性 | 第19-20页 |
| 第二节 封闭式基金投资潜力评价指标体系的构建 | 第20-24页 |
| 一、封闭式基金基本情况分析 | 第20页 |
| 二、封闭式基金的投资绩效状况分析 | 第20-21页 |
| 三、基金管理人投资管理能力状况分析 | 第21-24页 |
| 第三节 封闭式基金投资潜力评价量化方法的确定 | 第24-31页 |
| 一、聚类分析法 | 第24-25页 |
| 二、主成分分析法 | 第25-31页 |
| 第四章 封闭式基金投资潜力的量化分析 | 第31-56页 |
| 第一节 样本、评价基准与无风险收益的选取 | 第32页 |
| 第二节 聚类分析过程 | 第32-36页 |
| 第三节 主成分分析过程 | 第36-40页 |
| 第四节 对评价结果的检验 | 第40-44页 |
| 一、用定性分析检验评价结果的合理性 | 第40-41页 |
| 二、用定量分析检验评价结果的合理性 | 第41-43页 |
| 三、检验结论 | 第43-44页 |
| 第五节 对分析结果的评价 | 第44-46页 |
| 第六节 结论 | 第46-56页 |
| 第五章 结论和展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 详细摘要 | 第63-70页 |
