实物期权定价方法研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究的目的与意义 | 第8页 |
| ·研究的背景与方法 | 第8-10页 |
| ·本文研究内容与主要贡献 | 第10-12页 |
| 2 实物期权概述 | 第12-18页 |
| ·期权 | 第12页 |
| ·实物期权的定义 | 第12页 |
| ·实物期权的分类 | 第12-13页 |
| ·实物期权的基本内容 | 第13页 |
| ·实物期权的特点 | 第13-14页 |
| ·不可交易性 | 第13页 |
| ·不可确定性 | 第13-14页 |
| ·金融期权和实物期权输入参数比较 | 第14页 |
| ·传统的实物期权定价方法 | 第14-17页 |
| ·不含现金流漏损情形 | 第14-15页 |
| ·含现金流漏损情形 | 第15-16页 |
| ·基于二叉树模型的实物期权定价方法 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 3 标的资产具有不可交易性的实物期权定价方法 | 第18-24页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·基于多资产期权定价公式的实物期权定价方法 | 第18-21页 |
| ·标的资产服从几何分数布朗运动的实物期权定价方法 | 第21-22页 |
| ·两种方法的比较 | 第22-23页 |
| ·实例分析 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 4 基于模糊集合论的实物期权定价方法 | 第24-33页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·预备知识 | 第24-26页 |
| ·市场模型 | 第26-28页 |
| ·基于B-S 模型的实物期权模糊定价模型 | 第28-29页 |
| ·几点性质 | 第29-30页 |
| ·实例分析 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 5 基于二叉树模型的实物期权模糊定价方法 | 第33-40页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·基本假设 | 第33-34页 |
| ·具有多个模糊变量的实物期权定价方法 | 第34-37页 |
| ·不具有非市场化收益情形 | 第35-36页 |
| ·具有非市场化收益情形 | 第36-37页 |
| ·实例分析 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 6 模糊环境下的实物期权定价模型 | 第40-48页 |
| ·前言 | 第40页 |
| ·基本假设 | 第40-41页 |
| ·风险中性概率区间 | 第41-43页 |
| ·实物期权的定价模型 | 第43-45页 |
| ·实例分析 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 7 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·全文总结 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录A | 第54-58页 |
| 附录B | 第58-61页 |
| 附录C | 第61页 |
