| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 本文主要的工作 | 第14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-25页 |
| 2.1 风险中性测度 | 第16-17页 |
| 2.2 风险中性测度下的股价 | 第17-19页 |
| 2.3 风险中性测度下资产组合过程的价值 | 第19-20页 |
| 2.4 风险中性测度下的定价 | 第20-21页 |
| 2.5 鞅表示定理 | 第21-22页 |
| 2.6 资产定价的基本定理 | 第22-23页 |
| 2.7 内蕴风险存在性 | 第23-25页 |
| 3 基于不完全信息集下单一资产金融市场内蕴风险的估值 | 第25-39页 |
| 3.1 金融市场下风险的研究 | 第25-29页 |
| 3.1.1 市场风险估值 | 第25-26页 |
| 3.1.2 内蕴风险估值 | 第26-29页 |
| 3.2 基于不完全信息集下单一资产金融市场内蕴风险估值 | 第29-39页 |
| 3.2.1 信息集简介 | 第29-30页 |
| 3.2.2 不完全信息集下均值导数形式(Nelson导数) | 第30-35页 |
| 3.2.3 P_1和F_1信息集下的风险估值研究 | 第35-39页 |
| 4 基于不完全信息集下多资产金融市场内蕴风险的估值 | 第39-47页 |
| 4.1 多资产金融市场内蕴风险估值 | 第39-43页 |
| 4.1.1 多资产市场模型 | 第39-41页 |
| 4.1.2 多资产金融市场内蕴风险估值 | 第41-43页 |
| 4.2 基于不完全信息集下多资产金融市场内蕴风险估值 | 第43-47页 |
| 4.2.1 不完全信息集下多资产金融市场内蕴风险估值 | 第43-45页 |
| 4.2.2 连续支付红利股票市场内蕴风险估值 | 第45-47页 |
| 总结 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
