基于MCMC方法的中小企业指数波动性实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究内容及创新之处 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| 2 理论基础介绍 | 第14-30页 |
| ·时间序列波动性 | 第14页 |
| ·ARMA模型 | 第14-15页 |
| ·GARCH族模型 | 第15-18页 |
| ·ARCH模型 | 第15-16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-18页 |
| ·BHHH算法 | 第18-20页 |
| ·MCMC方法 | 第20-23页 |
| ·贝叶斯简介 | 第20-21页 |
| ·抽样算法简介 | 第21-23页 |
| ·MCMC ARMA-GARCH方法 | 第23-28页 |
| ·估计模型参数 | 第23-24页 |
| ·执行MCMC算法 | 第24-27页 |
| ·完整算法 | 第27-28页 |
| ·评价模型优劣的指标 | 第28-30页 |
| 3 样本数据选取与建模 | 第30-46页 |
| ·样本数据说明与处理 | 第30-31页 |
| ·基于BHHH的中小板指数收益率波动性的实证分析 | 第31-41页 |
| ·收益率序列的基本统计分析 | 第31-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·非线性检验 | 第34-35页 |
| ·ARCH效应检验 | 第35-37页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第37-40页 |
| ·GARCH模型的诊断 | 第40-41页 |
| ·基于MCMC的中小板指数收益率的实证分析 | 第41-43页 |
| ·结论分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 4 随机波动模型 | 第46-52页 |
| ·基本SV模型简介 | 第46-47页 |
| ·SV模型建模 | 第47-49页 |
| ·模型对比分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 5 结束语 | 第52-54页 |
| ·总结 | 第52-53页 |
| ·本文的不足 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
