| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·国际白银市场发展概况 | 第9-10页 |
| ·国内白银市场发展概况 | 第10-11页 |
| ·影响我国白银期货套期保值功能发挥的因素分析 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·主要的创新点及不足点 | 第14-15页 |
| 2 期货套期保值理论及国内外研究分析与评述 | 第15-25页 |
| ·期货的基本理论 | 第15-18页 |
| ·套期保值概述 | 第18-25页 |
| ·套期保值的基本概念 | 第18-19页 |
| ·基差与套期保值效果 | 第19-20页 |
| ·国内外研究分析与评述 | 第20-25页 |
| 3 套期保值比率确定的方法及绩效的衡量 | 第25-30页 |
| ·最优套期保值比率的理论推导—从最小方差的角度分析 | 第25-26页 |
| ·最优套期保值比率的理论模型 | 第26-30页 |
| 4 我国白银期货套期保值绩效的实证研究 | 第30-42页 |
| ·数据的搜集与整理 | 第30-32页 |
| ·数据特性的统计分析 | 第32-33页 |
| ·基于风险最小化的最优套期保值比率的估计 | 第33-40页 |
| ·简单线性回归模型(OLS)估计结果 | 第33-36页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR)模型估计结果 | 第36-37页 |
| ·双变量误差修正模型(B-ECM)模型估计结果 | 第37-39页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(B-GARCH模型)的估计结果 | 第39-40页 |
| ·套期保值绩效的比较 | 第40-42页 |
| 5 本文的研究结论及政策建议 | 第42-46页 |
| ·本文研究的基本结论 | 第42-43页 |
| ·相应的政策建议 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |