| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·期权定价理论的发展及其研究现状 | 第8-10页 |
| ·再装期权的发展 | 第10-11页 |
| ·本文的研究依据 | 第11-13页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-20页 |
| ·分数布朗运动 | 第14-15页 |
| ·Poisson过程 | 第15-17页 |
| ·双分数布朗运动 | 第17-18页 |
| ·保险精算方法 | 第18-20页 |
| 3 双分数布朗运动环境下再装期权定价问题 | 第20-26页 |
| ·双分数布朗运动条件下金融市场数学模型 | 第20-21页 |
| ·再装期权定价公式 | 第21-26页 |
| 4 双分数跳-扩散过程下再装期权定价 | 第26-34页 |
| ·双分数跳-扩散过程金融市场数学模型 | 第26-27页 |
| ·跳-扩散过程下再装期权定价公式 | 第27-34页 |
| 5 结论 | 第34-36页 |
| ·本文主要研究结果 | 第34页 |
| ·进一步研究的问题 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-42页 |
| 作者攻读学位期间发表学术论文清单 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |