| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 研究背景与理论基础 | 第6-20页 |
| ·研究背景与思路 | 第6-9页 |
| ·均值-方差模型 | 第9-12页 |
| ·CAPM模型 | 第12-15页 |
| ·有效市场假设 | 第15-20页 |
| 第二章 指数化投资 | 第20-26页 |
| ·普通基金与指数基金 | 第20-22页 |
| ·机构投资者的核心基金资产管理方法 | 第22-24页 |
| ·指数基金的投资价值 | 第24页 |
| ·中国国内指数基金的运作情况 | 第24-25页 |
| ·市场投资组合和指数投资的有关研究 | 第25-26页 |
| 第三章 聚类算法与时间因子的研究 | 第26-35页 |
| ·聚类算法研究 | 第26-31页 |
| ·时间因子的有关研究 | 第31-35页 |
| 第四章 构造指数代理证券组合的实证研究 | 第35-49页 |
| ·投资组合规模的确定 | 第35-36页 |
| ·使用加入时间因子的聚类方法构造指数证券组合 | 第36-40页 |
| ·成份股票的权重计算 | 第40-43页 |
| ·行业特征和股本结构讨论 | 第43-44页 |
| ·未来三个月的跟踪情况 | 第44-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |