| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·本文研究背景和意义 | 第6-7页 |
| ·本文研究背景 | 第6页 |
| ·本文研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究综述 | 第7-9页 |
| ·国外研究综述 | 第7-8页 |
| ·国内研究综述 | 第8-9页 |
| ·本文主要结构及创新 | 第9-11页 |
| 第二章 欧式期权定价基础及BS 方程的推导 | 第11-20页 |
| ·基础知识 | 第11-14页 |
| ·BS 方程及其求解公式 | 第14-18页 |
| ·欧式期权定价基础 | 第18-20页 |
| 第三章 傅里叶变换、反变换与特征函数 | 第20-26页 |
| ·特征函数 | 第21-23页 |
| ·反演定理 | 第23-25页 |
| ·傅里叶变换的基本性质 | 第25-26页 |
| 第四章 用傅里叶变换后的期权定价 | 第26-33页 |
| ·用傅里叶变换得到用特征函数表示的概率密度函数 | 第27-29页 |
| ·用傅里叶逆变换得到用特征函数表示的期权价格表达式 | 第29-33页 |
| 第五章 应用快速傅里叶变换法计算期权价格 | 第33-37页 |
| ·积分表达式离散化 | 第33-35页 |
| ·几种价格过程的特征函数 | 第35-37页 |
| 第六章 实例计算和结果分析 | 第37-40页 |
| 第七章 总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-49页 |