| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| ·非线性数学期望理论的发展历程 | 第6-10页 |
| ·金融世界的实际例子 | 第10-11页 |
| ·次线性期望的定义 | 第11页 |
| ·次线性期望的性质 | 第11-13页 |
| ·次线性期望的构造和例子 | 第13-15页 |
| 第二章 G 正态分布 | 第15-31页 |
| ·次线性期望下的分布函数与独立概念 | 第15-17页 |
| ·G 正态分布的定义和性质 | 第17-24页 |
| ·G 正态分布的相关计算 | 第24-31页 |
| 第三章 G 正态分布随机变量高阶矩的讨论 | 第31-36页 |
| ·G 正态分布随机变量奇数阶矩问题的转化 | 第31-32页 |
| ·G 正态分布随机变量奇数阶矩的计算 | 第32-34页 |
| ·利用多项式函数逼近一般的 | 第34-36页 |
| 第四章 利用G 热方程估计G 期望 | 第36-40页 |
| ·对G 期望上界的一个估计 | 第36-38页 |
| ·G 热方程求解方法的探讨 | 第38-40页 |
| 第五章 结论及需要进一步研究的问题 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |