| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第一章 股指期货市场操纵行为的理论分析 | 第10-29页 |
| ·市场操纵行为 | 第10-11页 |
| ·市场操纵行为的类型 | 第11-15页 |
| ·市场操纵行为的分类 | 第11页 |
| ·行为操纵 | 第11-12页 |
| ·信息操纵 | 第12-13页 |
| ·交易操纵 | 第13-15页 |
| ·有效市场假说 | 第15-16页 |
| ·有效市场假说（EMH） | 第15页 |
| ·有效市场假说的缺陷 | 第15-16页 |
| ·行为金融学 | 第16-24页 |
| ·行为金融学的产生和发展 | 第16-17页 |
| ·有限理性和有限套利 | 第17-20页 |
| ·行为金融学对市场操纵行为的解释 | 第20-24页 |
| ·研究股指期货市场操纵行为的意义 | 第24-28页 |
| ·株冶事件 | 第24-25页 |
| ·国储铜事件 | 第25-26页 |
| ·金融资产定价权与防范股指期货市场操纵行为 | 第26-27页 |
| ·研究股指期货市场操纵行为的意义 | 第27-28页 |
| ·股指期货市场操纵行为与监管问题的研究现状及本文所做的工作 | 第28-29页 |
| 第二章 股指期货市场操纵行为的实证分析 | 第29-47页 |
| ·股指期货市场操纵行为的一般模式 | 第29-31页 |
| ·建仓 | 第29页 |
| ·拉升或打压 | 第29-31页 |
| ·利用媒体 | 第31页 |
| ·敞口头寸的数量与操纵行为的关系 | 第31-36页 |
| ·股指期货市场的交易量与操纵行为的关系 | 第31-32页 |
| ·操纵者的操纵意愿与其头寸大小的关系 | 第32-33页 |
| ·操纵者的多账户交易行为 | 第33页 |
| ·国际游资的市场操纵行为 | 第33-35页 |
| ·单纯期货市场操纵与期货市场和现货市场结合操纵 | 第35-36页 |
| ·联合操纵 | 第36页 |
| ·沪深300 指数与权重股 | 第36-42页 |
| ·沪深300 指数的优点 | 第37-38页 |
| ·用静态法衡量权重股变化对指数的影响 | 第38页 |
| ·权重股收益率与指数收益率的相关性 | 第38-39页 |
| ·单位涨幅成交金额与流通股本的关系 | 第39-40页 |
| ·操纵沪深300 指数所需的资金规模 | 第40-41页 |
| ·为什么交易操纵能影响股价 | 第41-42页 |
| ·新华富时 A50 股指期货上市的影响 | 第42-47页 |
| ·新华富时A50 指数 | 第42-43页 |
| ·新交所上市境外市场股指期货对其所在国资本市场的影响 | 第43-44页 |
| ·新华富时A50 指数期货 | 第44-46页 |
| ·境外A 股指数期货的推出对防范股指期货市场操纵行为的影响 | 第46-47页 |
| 第三章 对我国防范股指期货市场操纵行为的政策建议 | 第47-54页 |
| ·防范股指期货市场操纵行为的重要性 | 第47-49页 |
| ·我国股票市场投机风气盛行需要监管市场操纵行为 | 第47-48页 |
| ·我国的证券民事赔偿制度有待完善 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-52页 |
| ·选择合适的标的指数 | 第49-50页 |
| ·限仓及大额持仓申报制度 | 第50-51页 |
| ·最后结算价的确定 | 第51页 |
| ·防范信息操纵 | 第51页 |
| ·联合监管 | 第51-52页 |
| ·其他措施 | 第52页 |
| ·对本文的评价 | 第52-54页 |
| ·贡献及创新 | 第53页 |
| ·本文的不足之处 | 第53页 |
| ·后续研究展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录：第二章分析数据所用SAS 程序 | 第57-59页 |
