| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国内外高频金融数据与高频数据抽样方案现状 | 第8-9页 |
| ·国内外在值风险(VaR)计算方法理论研究现状 | 第9-11页 |
| ·研究思路和方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容和创新点 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·创新点 | 第13页 |
| ·本章小结 | 第13-15页 |
| 2 VaR 的相关理论 | 第15-21页 |
| ·VaR 的定义 | 第15-16页 |
| ·VaR 的计算 | 第16-19页 |
| ·历史模拟法 | 第16页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第16页 |
| ·极值理论 | 第16-17页 |
| ·有效的已实现波动率理论 | 第17-19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 3 经典 VaR 计算方法在金融市场高频数据中的应用 | 第21-27页 |
| ·历史模拟法 | 第21-22页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第22-23页 |
| ·极值理论法 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 4 已实现赋权中位数方法及其在 VaR 中的应用 | 第27-41页 |
| ·已实现赋权中位数(WMedRV)的定义 | 第27页 |
| ·已实现赋权中位数(WMedRV)的无偏差性和最小方差性 | 第27-29页 |
| ·已实现赋权中位数(WMedRV)在 VaR 中的应用 | 第29-32页 |
| ·在险值(VaR)的计算 | 第32-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 5 结论与展望 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·展望 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-48页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第48页 |
