| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第10-12页 |
| 2. 具有随机保费和潜在延迟索赔的风险模型 | 第12-25页 |
| 2.1 模型的介绍与建立 | 第12-13页 |
| 2.2 Gerber-Shiu期望折罚函数 | 第13-19页 |
| 2.3 其他破产特征量的计算 | 第19-25页 |
| 3. 具有随机保费和马氏链利率的交叉延迟索赔风险模型 | 第25-41页 |
| 3.1 模型的介绍和建立 | 第25-27页 |
| 3.2 马氏链利率与一般利率下的Gerber-Shiu期望折罚函数 | 第27-34页 |
| 3.3 其他破产特征量的计算与数值实例 | 第34-41页 |
| 4. 结论与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |