| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 课题研究背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.3 文献综述简析 | 第10页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第10-12页 |
| 1.3.1 论文研究的主要内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 论文研究的主要方法 | 第11页 |
| 1.3.3 论文的创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 信用风险管理 | 第12-15页 |
| 2.1 信用风险含义 | 第12页 |
| 2.2 信用风险计量 | 第12-14页 |
| 2.2.1 风险暴露分类 | 第12-13页 |
| 2.2.2 客户评级 | 第13页 |
| 2.2.3 债项评级 | 第13页 |
| 2.2.4 信用风险组合计量 | 第13-14页 |
| 2.3 我国信用风险管理现状 | 第14-15页 |
| 第3章 风险度量模型的比较 | 第15-25页 |
| 3.1 传统方法 | 第15-17页 |
| 3.1.1 专家判断法 | 第15页 |
| 3.1.2 多元判别分析模型 | 第15-16页 |
| 3.1.3 Logit 模型 | 第16-17页 |
| 3.2 现代信用风险度量模型 | 第17-23页 |
| 3.2.1 Credit Metrics 模型 | 第17-18页 |
| 3.2.2 Credit Portfolio View 模型 | 第18-19页 |
| 3.2.3 Credit Risk+模型 | 第19-21页 |
| 3.2.4 KMV 模型 | 第21-23页 |
| 3.3 本章小结 | 第23-25页 |
| 第4章 KMV 模型理论基础与模型改进 | 第25-41页 |
| 4.1 KMV 模型的基础 | 第25-29页 |
| 4.1.1 KMV 模型的基本假设 | 第25页 |
| 4.1.2 Black-Scholes 期权定价理论 | 第25-29页 |
| 4.2 KMV 模型的参数设定 | 第29-30页 |
| 4.2.1 企业的股权价值VE | 第29页 |
| 4.2.2 股权价值波动率 E | 第29页 |
| 4.2.3 无风险利率r | 第29-30页 |
| 4.2.4 企业的债务面值 | 第30页 |
| 4.3 KMV 模型改进 | 第30-40页 |
| 4.3.1 面板门槛模型的理论知识 | 第31-33页 |
| 4.3.2 样本选取和数据来源 | 第33页 |
| 4.3.3 基于面板门槛模型的 KMV 改进 | 第33-36页 |
| 4.3.4 实证分析 | 第36-39页 |
| 4.3.5 修正后 KMV 模型与原始 KMV 模型的比较 | 第39-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
