| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第7-9页 |
| 第二节 本文的研究思路 | 第9-10页 |
| 第三节 创新与不足 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-15页 |
| 第一节 国外相关文献综述 | 第12-13页 |
| 第二节 国内相关文献综述 | 第13-15页 |
| 第三章 alpha收益构建的理论基础 | 第15-23页 |
| 第一节 有效市场理论 | 第15-16页 |
| 第二节 alpha策略的基本理论 | 第16-19页 |
| 第三节 alpha策略产生的背景和优势 | 第19-20页 |
| 第四节 alpha收益的计算方法 | 第20-23页 |
| 第四章 选股因子分析 | 第23-29页 |
| 第一节 数据的选取 | 第23页 |
| 第二节 因子的选取 | 第23-25页 |
| 第三节 α、β_(mkt)、β_(smb)的统计描述 | 第25-29页 |
| 第五章 投资组合构建及实证检验 | 第29-47页 |
| 第一节 样本内财务指标与alpha收益相关性分析 | 第29-36页 |
| 第二节 样本外投资组合构建 | 第36-47页 |
| 第六章 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |