| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-13页 |
| ·研究的意义 | 第13页 |
| ·相关的文献综述 | 第13-17页 |
| ·关于外汇储备管理与运用的相关研究 | 第13-14页 |
| ·关于主权财富基金的相关研究 | 第14-16页 |
| ·现有研究的不足 | 第16-17页 |
| ·论文的研究内容、框架与研究方法 | 第17-20页 |
| ·研究内容和框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-20页 |
| 第二章 国外主权财富基金投资策略和风险管理经验及借鉴 | 第20-31页 |
| ·新加坡主权财富基金 | 第20-25页 |
| ·新加坡政府投资公司(GIC) | 第20-22页 |
| ·淡马锡控股公司(Temasek Holdings) | 第22-24页 |
| ·GIC与Temasek的区别 | 第24-25页 |
| ·挪威主权财富基金 | 第25-28页 |
| ·挪威主权财富基金(GPFC)成立的背景 | 第25页 |
| ·GPFG的投资策略 | 第25-26页 |
| ·GPFG的透明度 | 第26-27页 |
| ·GPFG的管理模式和治理模式 | 第27页 |
| ·GPFG的风险控制 | 第27-28页 |
| ·韩国主权财富基金 | 第28-29页 |
| ·韩国政府投资公司(KIC)成立的背景 | 第28页 |
| ·KIC的目标定位 | 第28页 |
| ·KIC投资策略的优缺点 | 第28-29页 |
| ·KIC的治理结构和风险控制 | 第29页 |
| ·对我国的启示和借鉴 | 第29-31页 |
| 第三章 基于资产配置角度的主权财富基金投资策略研究 | 第31-47页 |
| ·资产配置的理论基础 | 第31-32页 |
| ·主权财富基金投资区域策略的选择 | 第32-36页 |
| ·全球主要国家或地区证券市场的相关性 | 第32-33页 |
| ·国际债券市场格局的变化 | 第33-35页 |
| ·投资区域策略的选择 | 第35-36页 |
| ·主权财富基金投资组合策略的选择 | 第36-40页 |
| ·资产的相关性分析 | 第36-37页 |
| ·三个代表性的主权财富基金投资组合 | 第37-39页 |
| ·投资组合策略的选择 | 第39-40页 |
| ·主权财富基金投资领域策略的选择 | 第40-47页 |
| ·对战略性资源的投资 | 第41-43页 |
| ·对金融领域的投资 | 第43-44页 |
| ·对其他领域的投资 | 第44页 |
| ·投资领域策略的选择 | 第44-47页 |
| 第四章 主权财富基金全面风险管理体系的构建 | 第47-67页 |
| ·主权财富基金全面风险管理体系的理论框架 | 第47-51页 |
| ·全面风险管理体系的涵义和特点 | 第47-48页 |
| ·主权财富基金全面风险管理组织结构设计 | 第48-49页 |
| ·主权财富基金全面风险管理流程设计 | 第49-51页 |
| ·主权财富基金风险因素的识别和分析 | 第51-56页 |
| ·政治风险 | 第53-54页 |
| ·市场风险 | 第54-55页 |
| ·交易对手风险 | 第55-56页 |
| ·机构投资者的内部风险 | 第56页 |
| ·主权财富基金风险多层次模糊综合评价模型 | 第56-64页 |
| ·方法的选择 | 第56-57页 |
| ·指标体系的构建 | 第57-59页 |
| ·指标权重的确定和模糊综合评价 | 第59-64页 |
| ·主权财富基金多维度风险的控制与管理 | 第64-67页 |
| ·对政治风险的管理 | 第64-65页 |
| ·对市场风险的管理 | 第65页 |
| ·对交易对手风险的管理 | 第65-66页 |
| ·对机构投资者内部风险的管理 | 第66-67页 |
| 第五章 案例研究:中投公司投资与风险管理策略 | 第67-82页 |
| ·背景介绍 | 第67-70页 |
| ·中投公司成立的背景和意义 | 第67-69页 |
| ·中投公司的投资策略 | 第69-70页 |
| ·中投公司的风险管理策略 | 第70页 |
| ·风险多层次模糊综合评价模型在中投公司投资中的应用 | 第70-75页 |
| ·项目介绍—中投三十亿美元入股黑石 | 第70-71页 |
| ·指标体系权重的确定 | 第71-73页 |
| ·投资项目风险模糊综合评价 | 第73-75页 |
| ·规范与完善中投公司投资的对策与措施 | 第75-82页 |
| ·目前中投公司投资存在的问题 | 第75-78页 |
| ·中投公司投资与风险管理的对策和建议 | 第78-82页 |
| 第六章 结论和展望 | 第82-84页 |
| ·研究结论 | 第82页 |
| ·创新之处 | 第82-83页 |
| ·研究局限与展望 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第89页 |
