基于KMV模型的我国国有企业信用风险研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 引言	第9-13页
1.1 背景	第9-11页
1.2 研究框架	第11-13页
第二章 文献综述	第13-19页
2.1 国内信用风险评估文献综述	第13-14页
2.2 我国国有企业发展现状	第14-19页
第三章 KMV以及PFM信用风险评估模型 1	第19-25页
3.1 KMV信用风险评估模型概述	第19-20页
3.2 KMV风险评估模型基本原理	第20-23页
3.3 PFM风险评估模型概述	第23-25页
第四章 上市国有企业的信用风险评估	第25-39页
4.1 样本的筛选	第25-26页
4.2 模型参数的计算	第26-32页
4.3 资产的市场价值及其波动率	第32-33页
4.4 违约距离与违约概率	第33-39页
第五章 非上市国有企业的信用风险评估	第39-51页
5.1 样本筛选	第39-40页
5.2 回归方程的建立	第40-44页
5.3 非上市国有企业的违约距离与违约概率	第44-46页
5.4 与主体信用评级的对比分析	第46-51页
第六章 实证结果分析	第51-59页
6.1 信用风险的时间变化分析	第51-54页
6.2 行业间信用风险分析	第54-55页
6.3 关于国有企业债务的隐性担保问题	第55-57页
6.4 国有企业出现债务违约的意义与影响	第57-59页
第七章 结论	第59-61页
7.1 研究结论与启示	第59页
7.2 研究不足之处	第59-60页
7.3 未来研究方向	第60-61页
参考文献	第61-65页
致谢	第65页