| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 第一章 标准的均值—方差模型和两种约束 | 第8-15页 |
| 1．1 资产选择的均值—方差方法 | 第8-13页 |
| 1．2 投资机会约束和VaR收益率约束 | 第13-15页 |
| 第二章 无风险证券存在时机会约束下的投资组合模型 | 第15-30页 |
| 2．1 不可借入只可贷出的情况 | 第15-22页 |
| 2．2 借贷利率不等的情况 | 第22-30页 |
| 第三章 投资机会和VaR双重约束下的投资组合模型 | 第30-49页 |
| 3．1 无风险资产存在的情况 | 第30-42页 |
| 3．2 无风险资产不存在的情况 | 第42-49页 |
| 第四章 动态连续时间双重约束下的均值—方差模型 | 第49-53页 |
| 4．1 动态连续时间的均值-方差模型 | 第49-51页 |
| 4．2 动态连续时间双重约束下的均值-方差模型的构想 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |