中国基金高管团队与基金绩效关系研究
| 图目录 | 第1-9页 |
| 表目录 | 第9-12页 |
| 摘要 | 第12-14页 |
| ABSTRACT | 第14-16页 |
| 1 引言 | 第16-36页 |
| ·研究背景 | 第16-18页 |
| ·现实意义 | 第18-21页 |
| ·中国基金业概况 | 第18-19页 |
| ·中国基金绩效评级体系 | 第19-20页 |
| ·中国基金高管流动频繁 | 第20-21页 |
| ·本文要解决的问题 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22-25页 |
| ·关于研究方法论的说明 | 第22-23页 |
| ·本文采用的统计方法 | 第23-25页 |
| ·研究流程和论文结构 | 第25-27页 |
| ·本文试图实现的创新 | 第27-28页 |
| ·相关术语及概念界定 | 第28-36页 |
| ·基金管理人 | 第28页 |
| ·基金高管团队 | 第28-29页 |
| ·董事会 | 第29页 |
| ·投委会 | 第29-30页 |
| ·基金经理 | 第30页 |
| ·基金投资风格 | 第30-31页 |
| ·基金治理 | 第31-32页 |
| ·基金绩效 | 第32-36页 |
| 2 文献综述 | 第36-114页 |
| ·高管团队理论起源 | 第36-44页 |
| ·理论起源:人力资本与人力资本团队理论 | 第36-42页 |
| ·经典理论:高层梯队理论介绍 | 第42-44页 |
| ·高管团队理论最新进展 | 第44-62页 |
| ·高管团队的界定 | 第44-46页 |
| ·高管团队理论:异质性理论 | 第46-53页 |
| ·高管团队理论:多元化视角 | 第53-56页 |
| ·高层团队理论:跨文化视角 | 第56页 |
| ·高管团队理论:引入多变量 | 第56-60页 |
| ·高管团队研究展望 | 第60-62页 |
| ·公司治理与绩效理论 | 第62-72页 |
| ·公司治理理论基础 | 第62-65页 |
| ·公司治理与绩效关系研究 | 第65-68页 |
| ·基金治理理论基础 | 第68-72页 |
| ·社会资本与高管团队理论 | 第72-87页 |
| ·社会资本理论起源 | 第72-76页 |
| ·社会资本的不同解释 | 第76-79页 |
| ·社会资本的基本形式 | 第79-81页 |
| ·社会资本与高管团队理论 | 第81-85页 |
| ·企业社会资本的实证研究 | 第85-87页 |
| ·基金绩效评价理论基础 | 第87-96页 |
| ·有效资本市场假说 | 第87-88页 |
| ·基金收益与风险的计算 | 第88-89页 |
| ·马柯威茨模型 | 第89-91页 |
| ·资本资产定价模型 | 第91-93页 |
| ·行为金融基本模型 | 第93-96页 |
| ·绩效评价模型分析 | 第96-103页 |
| ·基于 CAPM单因素模型分析 | 第97-99页 |
| ·多因素模型 | 第99-100页 |
| ·基金绩效归属模型 | 第100-103页 |
| ·基金绩效评价最新进展 | 第103-108页 |
| ·新近发展的模型 | 第103-104页 |
| ·晨星基金评价体系 | 第104-106页 |
| ·关于基金绩效的实证评述 | 第106-108页 |
| ·现有研究的不足 | 第108-114页 |
| ·基金绩效因果关系不清 | 第108页 |
| ·忽视基金管理团队的作用 | 第108页 |
| ·忽视“行为人”的因素 | 第108-114页 |
| 3 理论分析与假说发展 | 第114-132页 |
| ·基金 TMT--基金绩效的核心要素 | 第114-116页 |
| ·基金 TMT界定与基金治理机制 | 第116-120页 |
| ·基金公司 TMT范围界定 | 第116-117页 |
| ·委托代理与基金治理机制 | 第117-120页 |
| ·基金 TMT分层次背景特征与基金绩效 | 第120-125页 |
| ·基于TMT团队互动的基金绩效模型 | 第120-122页 |
| ·董事会背景特征与基金绩效关系的假说 | 第122-123页 |
| ·投委会背景特征与基金绩效关系的假说 | 第123-124页 |
| ·基金经理背景特征与基金绩效关系的假说 | 第124-125页 |
| ·基金 TMT背景与基金绩效关系的多元视角 | 第125-132页 |
| ·社会资本视角的假说 | 第125-127页 |
| ·基金治理视角的假说 | 第127-132页 |
| 4 个案研究 | 第132-150页 |
| ·资料收集与整理 | 第132-135页 |
| ·个案选择原则 | 第132-134页 |
| ·资料收集方式 | 第134-135页 |
| ·个案介绍 | 第135-143页 |
| ·华夏基金基本情况 | 第135-136页 |
| ·华夏基金发展历程 | 第136-140页 |
| ·华夏基金绩效评价 | 第140-142页 |
| ·华夏基金投资风格 | 第142-143页 |
| ·个案分析与小结 | 第143-150页 |
| ·华夏基金 TMT | 第143-145页 |
| ·明星基金经理 | 第145-147页 |
| ·个案研究小结 | 第147-150页 |
| 5 实证研究设计 | 第150-164页 |
| ·研究假说汇总 | 第150-151页 |
| ·变量操作化定义 | 第151-156页 |
| ·董事会层面 | 第151-152页 |
| ·投委会层面 | 第152-154页 |
| ·基金经理层面 | 第154-156页 |
| ·样本的选取及数据来源 | 第156-157页 |
| ·样本的选取 | 第156-157页 |
| ·数据来源 | 第157页 |
| ·计量模型的构造 | 第157-159页 |
| ·董事会与基金绩效模型 | 第157页 |
| ·投委会与基金绩效模型 | 第157-158页 |
| ·基金经理与基金绩效模型 | 第158-159页 |
| ·社会资本视角模型 | 第159页 |
| ·董事会与基金经理变更模型 | 第159页 |
| ·数据描述统计 | 第159-164页 |
| ·董事会背景特征描述 | 第159-161页 |
| ·投委会背景特征描述 | 第161-162页 |
| ·基金经理背景特征描述 | 第162-164页 |
| 6 实证结果与分析 | 第164-182页 |
| ·董事会背景特征与基金绩效 | 第164-169页 |
| ·基金净收益率的验证 | 第165-167页 |
| ·SHARP值的验证 | 第167-169页 |
| ·投委会背景特征与基金绩效 | 第169-174页 |
| ·验证假说 H2a | 第169-170页 |
| ·验证假说 H26 | 第170-171页 |
| ·验证假说 H2c | 第171-172页 |
| ·验证假说 H2d | 第172-173页 |
| ·验证假说 H2e | 第173-174页 |
| ·基金经理背景特征与基金绩效 | 第174-176页 |
| ·社会资本视角的验证 | 第176-179页 |
| ·基金经理变更的验证 | 第179-182页 |
| 7 研究结论与建议 | 第182-194页 |
| ·研究结论 | 第182-191页 |
| ·理论假说验证结果汇总 | 第182-183页 |
| ·对本文提出问题的回答 | 第183-189页 |
| ·基金高管团队建设的启示 | 第189-191页 |
| ·研究局限与后续研究建议 | 第191-194页 |
| ·研究存在的局限 | 第191-192页 |
| ·后续研究建议 | 第192-194页 |
| 参考文献 | 第194-212页 |
| 英文文献 | 第194-206页 |
| 中文文献 | 第206-212页 |
| 后记 | 第212-214页 |
| 附录 | 第214-233页 |
| 附录1 中国基金业概况 | 第214-216页 |
| 附录2 个案研究访谈提纲 | 第216-218页 |
| 附录3 华夏基金 TMT概况 | 第218-222页 |
| 附录4 中国证券投资基金历任经理概况 | 第222-233页 |
