任选期权的正则定价
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·本文的研究背景、现状与意义 | 第7-9页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·本文主要的工作 | 第9-11页 |
| 2 欧式期权的正则定价法 | 第11-25页 |
| ·Black-Scholes模型简介 | 第11-12页 |
| ·欧式期权的正则定价 | 第12-18页 |
| ·正则定价的意义 | 第12页 |
| ·风险中性定价构架 | 第12-13页 |
| ·正则定价法的基本步骤 | 第13页 |
| ·样本路径的经验分布 | 第13-14页 |
| ·风险中性概率估计 | 第14-15页 |
| ·风险中性概率推导 | 第15-16页 |
| ·欧式看涨、看跌期权的正则公式 | 第16页 |
| ·含有期权价格信息的正则定价 | 第16-17页 |
| ·多个标的资产的期权正则定价 | 第17页 |
| ·单资产正则对冲公式 | 第17-18页 |
| ·欧式期权正则定价法的实证分析 | 第18-23页 |
| ·数据选取 | 第18页 |
| ·数据分析 | 第18-23页 |
| ·正则定价法的理论演进 | 第23页 |
| ·正则定价法的推广及发展 | 第23-25页 |
| 3 任选期权的正则定价 | 第25-35页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·欧式任选期权在任意时刻的价值 | 第25-27页 |
| ·简单任选期权的正则定价 | 第27-31页 |
| ·简单任选期权正则定价的基本步骤 | 第27页 |
| ·简单任选期权的正则定价 | 第27-31页 |
| ·复杂任选期权的正则定价 | 第31-35页 |
| ·复杂任选期权正则定价的基本步骤 | 第31-32页 |
| ·复杂任选期权的正则定价 | 第32-35页 |
| 4 任选期权正则定价的模拟分析 | 第35-46页 |
| ·CEV模型简介 | 第35页 |
| ·欧式期权理论值公式 | 第35-36页 |
| ·计算任选期权价格的理论值 | 第36-46页 |
| ·简单任选期权价格的理论值 | 第36-38页 |
| ·简单任选期权价格的数据分析 | 第38-42页 |
| ·复杂任选期权价格的理论值 | 第42-43页 |
| ·复杂任选期权价格的数据分析 | 第43-46页 |
| 总结 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-57页 |
