基于跳—扩散模型的DC型企业年金最优投资研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第6-7页 |
| ·理论背景 | 第7页 |
| ·研究现状 | 第7-9页 |
| ·本文内容 | 第9-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-18页 |
| ·企业年金 | 第11-12页 |
| ·企业年金概述 | 第11页 |
| ·企业年金分类 | 第11-12页 |
| ·均值-方差模型 | 第12-13页 |
| ·随机过程基本知识 | 第13-15页 |
| ·布朗运动 | 第13-14页 |
| ·泊松过程 | 第14-15页 |
| ·HJB方程 | 第15-18页 |
| 3 风险资产含跳跃的DC型企业年金最优投资问题 | 第18-26页 |
| ·数理模型 | 第18-19页 |
| ·最优控制问题 | 第19-25页 |
| ·最优化标准 | 第19-21页 |
| ·Legendre变换 | 第21-23页 |
| ·最优问题[M-1]的解 | 第23-25页 |
| 结论 | 第25-26页 |
| 4 基于跳跃随机工资的DC型企业年金最优投资问题 | 第26-42页 |
| ·数理模型 | 第26-29页 |
| ·基于-均值方差的随机控制问题 | 第29-32页 |
| ·最优控制 | 第32-37页 |
| ·有效前沿及算例 | 第37-42页 |
| ·有效前沿 | 第37-40页 |
| ·算例 | 第40-41页 |
| 小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
