| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究的创新点及其不足 | 第13页 |
| ·章节结构 | 第13-15页 |
| 第二章 协同持续理论概述 | 第15-21页 |
| ·基本符号表示和其理论动机 | 第15-17页 |
| ·方差持续性 | 第17-19页 |
| ·方差协同持续性 | 第19-21页 |
| 第三章 套期保值与协同持续理论的关系 | 第21-26页 |
| ·建立在双变量 GARCH 模型上的动态套期保值策略 | 第23页 |
| ·用协同持续理论分析套期保值 | 第23-24页 |
| ·同时考虑协同持续与最小化方差 | 第24-26页 |
| 第四章 多元向量 GARCH 方法的缺陷论证 | 第26-31页 |
| ·维数灾难 | 第26页 |
| ·虚数特征根的出现 | 第26页 |
| ·过强约束 | 第26-28页 |
| ·最大似然估计的问题 | 第28-31页 |
| 第五章 穷举搜索算法 | 第31-35页 |
| ·长记忆 | 第31页 |
| ·方差持续及其协同持续弱定义 | 第31-32页 |
| ·穷举搜索算法 | 第32-35页 |
| 第六章 实证分析 | 第35-53页 |
| ·欧洲主要国家经济一体化分析 | 第35-48页 |
| ·欧洲股市数据 | 第35-38页 |
| ·模型建立 | 第38-48页 |
| ·将协同持续理论应用于套期保值的实证分析 | 第48-53页 |
| ·套期保值数据 | 第48-50页 |
| ·模型建立 | 第50-53页 |
| 第七章 结论及展望 | 第53-54页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |