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金融时间序列波动协同持续理论及其应用研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·选题意义第10-12页
     ·选题背景第10-11页
     ·选题意义第11-12页
   ·文献综述第12-13页
     ·国内外文献综述第12-13页
     ·研究的创新点及其不足第13页
   ·章节结构第13-15页
第二章 协同持续理论概述第15-21页
   ·基本符号表示和其理论动机第15-17页
   ·方差持续性第17-19页
   ·方差协同持续性第19-21页
第三章 套期保值与协同持续理论的关系第21-26页
   ·建立在双变量 GARCH 模型上的动态套期保值策略第23页
   ·用协同持续理论分析套期保值第23-24页
   ·同时考虑协同持续与最小化方差第24-26页
第四章 多元向量 GARCH 方法的缺陷论证第26-31页
   ·维数灾难第26页
   ·虚数特征根的出现第26页
   ·过强约束第26-28页
   ·最大似然估计的问题第28-31页
第五章 穷举搜索算法第31-35页
   ·长记忆第31页
   ·方差持续及其协同持续弱定义第31-32页
   ·穷举搜索算法第32-35页
第六章 实证分析第35-53页
   ·欧洲主要国家经济一体化分析第35-48页
     ·欧洲股市数据第35-38页
     ·模型建立第38-48页
   ·将协同持续理论应用于套期保值的实证分析第48-53页
     ·套期保值数据第48-50页
     ·模型建立第50-53页
第七章 结论及展望第53-54页
   ·结论第53页
   ·展望第53-54页
参考文献第54-57页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第57-58页
致谢第58-59页

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