| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的理论意义和现实意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究动态 | 第11-13页 |
| ·国外关于信用违约掉期风险评估的研究动态 | 第11-12页 |
| ·我国关于信用违约掉期风险评估的研究动态 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路、研究方法和创新点 | 第13-16页 |
| ·本文的研究思路 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 风险评估模型的理论基础 | 第16-26页 |
| ·VaR模型的意义及基本概念 | 第16-17页 |
| ·方差-协方差法 | 第17页 |
| ·历史模拟法(Historical simulation) | 第17-22页 |
| ·全面重估法 | 第18-19页 |
| ·Delta法 | 第19-20页 |
| ·历史模拟法的改进——指数加权历史模拟法EWHS | 第20-22页 |
| ·历史模拟法的优势与缺陷 | 第22页 |
| ·基于信用计量模型(CreditMetrics)的VaR计算 | 第22-24页 |
| ·基于CreditMetrics模型计算VaR值的重要性 | 第23页 |
| ·基于CreditMetrics模型计算VaR的步骤 | 第23-24页 |
| ·基于CreditMetrics模型计算VaR的缺陷 | 第24页 |
| ·蒙特卡洛模拟法(Monte-Carlo Simulation approach) | 第24-26页 |
| 第三章 信用违约掉期的VAR风险评估 | 第26-34页 |
| ·信用违约掉期 | 第26-28页 |
| ·信用违约掉期的定义和特点 | 第26-27页 |
| ·信用违约掉期的主要功能 | 第27-28页 |
| ·信用违约掉期的产生和发展 | 第28页 |
| ·CDS的定价模型 | 第28-31页 |
| ·模型的假定和参数的设置 | 第28-30页 |
| ·CDS定价公式 | 第30-31页 |
| ·构造两大新模型计算CDS的VaR风险值 | 第31-34页 |
| ·指数加权历史模拟法计算CDS的VaR值 | 第31-32页 |
| ·基于Credi tMetrics模型计算CDS的VaR值 | 第32-34页 |
| 第四章 CDS的VAR风险值的实证研究与分析 | 第34-41页 |
| ·数据描述 | 第34-35页 |
| ·模型假定 | 第35-37页 |
| ·基本假定 | 第36页 |
| ·模型简化 | 第36-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-40页 |
| ·数据描述 | 第37-38页 |
| ·结果对比 | 第38-40页 |
| ·模型改进建议 | 第40-41页 |
| 第五章 我国CDS风险分析与风险评估模型实施建议 | 第41-46页 |
| ·我国CDS市场可能出现的风险分析 | 第41-44页 |
| ·交易目的投机化的风险 | 第41-42页 |
| ·信息不对称风险 | 第42页 |
| ·信用评级体系不健全的风险 | 第42-43页 |
| ·监管风险 | 第43页 |
| ·忽略交易对手风险 | 第43-44页 |
| ·我国应用CDS风险评估模型的实施建议 | 第44-46页 |
| 结束语 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |
| 插图与附表 | 第53-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第66页 |
