| 1. 导论 | 第1-22页 |
| ·问题的提出 | 第12-14页 |
| ·主要研究方法 | 第14-16页 |
| ·主要研究内容和框架 | 第16-20页 |
| ·主要创新点 | 第20-22页 |
| 2. 文献综述 | 第22-46页 |
| ·理性泡沫理论 | 第23-28页 |
| ·理性泡沫的数学形式 | 第24-25页 |
| ·理性泡沫的存在性 | 第25-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| ·非理性泡沫理论 | 第28-33页 |
| ·认知偏差 | 第29-31页 |
| ·噪声交易模型 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| ·泡沫产生的外部因素理论 | 第33-37页 |
| ·金融监管的放松 | 第33页 |
| ·信息不对称 | 第33-34页 |
| ·金融全球化、自由化和国际游资的大量出现 | 第34页 |
| ·加强投机泡沫的文化因素 | 第34-36页 |
| ·中国股市的体制性泡沫 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37页 |
| ·证券市场泡沫的实验经济学研究 | 第37-46页 |
| ·有关信息结构的实验研究 | 第39-41页 |
| ·有关风险偏好的实验研究 | 第41-42页 |
| ·有关资金约束的实验研究 | 第42页 |
| ·有关交易制度的实验研究 | 第42-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 3. 实验设计与操作的基本方法 | 第46-58页 |
| ·实验设计的基本原则 | 第46-51页 |
| ·遵循程序规则 | 第47-48页 |
| ·有效激励 | 第48页 |
| ·无偏性(unbiasedness) | 第48-49页 |
| ·平行性(Parallelism) | 第49-51页 |
| ·证券市场泡沫实验基本设计框架 | 第51-53页 |
| ·实验室证券市场泡沫的界定 | 第53-54页 |
| ·实验操作程序 | 第54-58页 |
| 4. 信息结构与证券市场泡沫的实验研究 | 第58-83页 |
| ·理性预期理论 | 第59-61页 |
| ·有效市场理论 | 第61-65页 |
| ·信息完全对称的证券市场实验 | 第65-74页 |
| ·实验设计 | 第66-68页 |
| ·实验结果 | 第68-71页 |
| ·对实验结果的进一步分析 | 第71-74页 |
| ·信息不对称的证券市场实验 | 第74-82页 |
| ·实验设计 | 第75-76页 |
| ·实验结果 | 第76-78页 |
| ·市场信息有效性的进一步分析 | 第78-80页 |
| ·对实验结果的解释 | 第80-81页 |
| ·实验结果与原有研究的比较 | 第81-82页 |
| ·本章结论 | 第82-83页 |
| 5. 风险偏好与证券市场泡沫的实验研究 | 第83-105页 |
| ·期望效用理论及其面临的挑战 | 第84-89页 |
| ·失望模型 | 第89-96页 |
| ·Bell的失望模型 | 第90-91页 |
| ·失望模型的扩展 | 第91-93页 |
| ·失望模型与证券价格 | 第93-96页 |
| ·实验设计 | 第96-98页 |
| ·实验结果 | 第98-104页 |
| ·基本实验结果 | 第98-101页 |
| ·价格泡沫随交易周期的变化情况 | 第101-104页 |
| ·本章结论 | 第104-105页 |
| 6. 资金约束与证券市场泡沫的实验研究 | 第105-129页 |
| ·资金约束放松与泡沫事件的历史回顾—以日本泡沫经济为例 | 第105-109页 |
| ·资金约束放松与证券市场泡沫—动量模型的解释 | 第109-112页 |
| ·实验设计 | 第112-115页 |
| ·实验结果及其分析 | 第115-127页 |
| ·基本实验结果 | 第115-117页 |
| ·对动量模型的检验 | 第117-120页 |
| ·流动性价值与泡沫的计量分析 | 第120-126页 |
| ·实验结果与原有研究的比较 | 第126-127页 |
| ·本章结论 | 第127-129页 |
| 7. 防范证券市场泡沫:相关制度安排的实验研究 | 第129-166页 |
| ·防范证券市场泡沫的相关制度概述 | 第130-136页 |
| ·直接限制制度 | 第130-133页 |
| ·间接限制制度 | 第133-136页 |
| ·涨跌幅限制、断路器的效应研究—理论与实证结果 | 第136-142页 |
| ·价格限制制度的有效性—冷却假说 | 第136-138页 |
| ·价格限制制度效应的争论以及实证结果 | 第138-141页 |
| ·小结 | 第141-142页 |
| ·证券交易税的效应研究 | 第142-146页 |
| ·证券交易税效应的理论争论 | 第143-145页 |
| ·证券交易税效应的实证研究结果 | 第145-146页 |
| ·涨跌幅限制的实验研究 | 第146-157页 |
| ·实验设计 | 第147-148页 |
| ·实验结果 | 第148-157页 |
| ·小结 | 第157页 |
| ·证券交易税的实验研究 | 第157-164页 |
| ·实验设计 | 第158-159页 |
| ·实验结果 | 第159-164页 |
| ·小结 | 第164页 |
| ·本章结论 | 第164-166页 |
| 8. 实验结果对解决中国证券市场泡沫问题的启示 | 第166-181页 |
| ·实验结果:多元回归方程 | 第166-168页 |
| ·中国证券市场泡沫问题回顾 | 第168-175页 |
| ·中国证券市场泡沫程度分析 | 第168-172页 |
| ·中国证券市场泡沫的成因 | 第172-175页 |
| ·解决证券市场泡沫问题的几点政策建议 | 第175-179页 |
| ·提高证券市场有效信息的透明度 | 第176页 |
| ·培育成熟的机构投资者 | 第176-177页 |
| ·控制证券市场资金流 | 第177-178页 |
| ·完善证券市场价格限制制度 | 第178-179页 |
| ·实验方法对中国证券市场制度建设的意义 | 第179-181页 |
| 9. 结论与展望 | 第181-185页 |
| ·本文的基本结论 | 第181-183页 |
| ·进一步研究的展望 | 第183-185页 |
| 参考文献 | 第185-204页 |
| 附录一 《实验说明》范例 | 第204-206页 |
| 附录二 实验参与人登陆实验模拟系统界面 | 第206-207页 |
| 附录三 攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第207-208页 |
| 后记 | 第208页 |