| 导论 | 第1-13页 |
| 第一章 VaR计算模型概述 | 第13-33页 |
| ·VaR概述及发生的背景 | 第13-16页 |
| ·VaR定义 | 第13-14页 |
| ·绝对VaR和相对VaR | 第14-15页 |
| ·VaR的求解 | 第15-16页 |
| ·VaR产生背景 | 第16页 |
| ·VaR模型 | 第16-33页 |
| ·历史模拟法 | 第17-18页 |
| ·RiskMetrics方法 | 第18-19页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第19-21页 |
| ·极值理论 | 第21-26页 |
| ·分位数回归VaR模型 | 第26-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第二章 VaR模型的评估 | 第33-36页 |
| ·Christoffersen区间预测评估 | 第33-34页 |
| ·损失函数法 | 第34-36页 |
| 第三章 VaR模型在我国股票市场的应用实证 | 第36-53页 |
| ·样本选取和处理 | 第36页 |
| ·RiskMetrics模型中最优衰减因子的选取 | 第36-37页 |
| ·分位数回归VaR模型中方程式的估计 | 第37-39页 |
| ·VaR模型的估计和评估结果 | 第39-53页 |
| ·估计结果 | 第40-42页 |
| ·VaR评估结果 | 第42-53页 |
| 第四章 VaR方法在投资组合风险管理中的应用 | 第53-60页 |
| ·组合的VaR及其简化求解 | 第53-56页 |
| ·组合的VaR | 第53页 |
| ·组合VaR的简化求解 | 第53-56页 |
| ·组合风险构成分析 | 第56-58页 |
| ·边际VaR | 第56页 |
| ·成分VaR | 第56-57页 |
| ·增量VaR | 第57-58页 |
| ·VaR方法在投资决策和组合绩效评价方面的应 | 第58-59页 |
| ·小结 | 第59-60页 |
| 第五章 VaR技术在组合风险管理中的实证 | 第60-68页 |
| ·基金兴华十大重仓股组合VaR和个股VaR求解 | 第61-64页 |
| ·组合VaR | 第61-63页 |
| ·个股VaR | 第63-64页 |
| ·十大重仓股个股的边际VaR、成分VaR和增量VaR | 第64-68页 |
| ·边际VaR | 第64页 |
| ·成分VaR | 第64-66页 |
| ·增量VaR | 第66-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录1 深证综指95％VaR估计数据 | 第74-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 玫读学位期间参与的科研项目及发表的论文 | 第87页 |