| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 期权定价相关理论的发展和研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2 本文研究依据 | 第11-12页 |
| 1.3 本文章节安排 | 第12-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-18页 |
| 2.1 双分数布朗运动 | 第14页 |
| 2.2 Poisson过程 | 第14-15页 |
| 2.3 常用数学期望 | 第15页 |
| 2.4 保险精算法 | 第15页 |
| 2.5 幂型期权相关定义 | 第15-18页 |
| 3 双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权定价 | 第18-26页 |
| 3.1 双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下金融市场数学模型 | 第18-19页 |
| 3.2 双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式期权定价 | 第19-22页 |
| 3.3 双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权定价 | 第22-24页 |
| 3.4 双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式上封顶及下保底幂型期权定价 | 第24-26页 |
| 4 双分数Ornstein-Uhlenbeck跳-扩散过程下欧式幂型期权定价 | 第26-34页 |
| 4.1 双分数Ornstein-Uhlenbeck跳-扩散过程下金融市场模型 | 第26-28页 |
| 4.2 双分数Ornstein-Uhlenbeck跳-扩散过程下欧式期权定价 | 第28-30页 |
| 4.3 双分数Ornstein-Uhlenbeck跳-扩散过程下欧式幂型期权定价 | 第30-34页 |
| 5 结论 | 第34-36页 |
| 5.1 本论文主要研究成果 | 第34页 |
| 5.2 进一步研究问题 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-42页 |
| 攻读学位期间发表学术论文 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
