| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| ·研究的目的 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·本文研究内容和结构安排 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| 2. 理论基础 | 第18-29页 |
| ·传统优化理论与鲁棒优化理论 | 第18-21页 |
| ·投资组合鲁棒优化模型 | 第21-22页 |
| ·相关概念介绍 | 第22-29页 |
| ·不确定集 | 第22-26页 |
| ·范数和对偶范数的定义 | 第26-27页 |
| ·Schur补和马尔可夫不等式 | 第27-29页 |
| 3. (P,W)-NORM | 第29-39页 |
| ·(P,W)-NORM的相关介绍 | 第29-33页 |
| ·(P,W)-NORM与欧几里德范数的比较 | 第33-39页 |
| 4. (P,W)-NORM的鲁棒对应 | 第39-45页 |
| ·(P,W)-NORM鲁棒对应模型的相关介绍 | 第39-43页 |
| ·数据相关的鲁棒对应问题 | 第43-45页 |
| 5. (P,W)-NORM不确定集下鲁棒对应模型的概率保证 | 第45-55页 |
| ·范数不确定集下鲁棒对应通用求解概率保证方法 | 第45-51页 |
| ·根据具体不确定集下鲁棒对应来求解概率保证的方法 | 第51-55页 |
| 6. (P,W)-NORM不确定集下的鲁棒优化理论在投资组合中的应用 | 第55-63页 |
| 7. 总结 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第72页 |