| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-17页 |
| ·研究背景与研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究范围与研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究范围 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究思路与研究架构 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究架构 | 第15-17页 |
| 第二章 信用风险管理理论与评价模型 | 第17-27页 |
| ·现代信用风险管理理论的历史演进及发展前沿 | 第17-21页 |
| ·信用风险的含义 | 第17页 |
| ·信用风险的特征 | 第17-18页 |
| ·信用风险管理理论的历史沿革 | 第18-21页 |
| ·现代信用风险评价模型评析 | 第21-24页 |
| ·国外现代信用风险评价模型简述 | 第21-23页 |
| ·信用风险评价模型适用性比较 | 第23-24页 |
| ·信用风险评价模型在我国的研究现状 | 第24-27页 |
| 第三章 KMV模型 | 第27-35页 |
| ·模型原理 | 第27-29页 |
| ·Merton模型 | 第27-28页 |
| ·贷款与期权之间的关系 | 第28-29页 |
| ·模型基本框架 | 第29-32页 |
| ·模型基本假设 | 第29页 |
| ·模型计算步骤 | 第29-32页 |
| ·KMV模型的优点及适用性分析 | 第32-35页 |
| ·KMV模型的优点 | 第32页 |
| ·KMV模型的缺点 | 第32-33页 |
| ·KMV模型在我国的适用性 | 第33-35页 |
| 第四章 KMV模型的修正 | 第35-51页 |
| ·DD与EDF对应关系的修正 | 第35页 |
| ·公司股权价值E的修正 | 第35页 |
| ·DPT的修正 | 第35-51页 |
| ·方法设计 | 第36页 |
| ·数据的选取及计算 | 第36-48页 |
| ·结果说明 | 第48-51页 |
| 第五章 修正的KMV模型在我国应用的实证研究 | 第51-65页 |
| ·实证一:修正的KMV模型用于2009年ST股与非ST股比较研究 | 第51-60页 |
| ·样本选择 | 第51-52页 |
| ·参数的设定 | 第52-53页 |
| ·数据计算 | 第53-60页 |
| ·小结与分析 | 第60页 |
| ·实证二:修正的KMV模型用于2005-2010年违约风险比较研究 | 第60-65页 |
| ·样本选择 | 第60-61页 |
| ·参数设定 | 第61-62页 |
| ·数据计算 | 第62-63页 |
| ·小结与分析 | 第63-65页 |
| 第六章 全文总结 | 第65-71页 |
| ·研究结论与启示 | 第65-67页 |
| ·相关政策与研究建议 | 第67-68页 |
| ·研究局限与进一步研究方向 | 第68-71页 |
| ·研究局限 | 第68-69页 |
| ·未来研究方向 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-83页 |
| 附录1:相关数据计算过程 | 第75-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
| 作者和导师简介 | 第87-89页 |
| 附件 | 第89-90页 |