| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·信用价差研究现状 | 第13-20页 |
| ·信用价差估值模型 | 第13-14页 |
| ·信用价差期限结构 | 第14-15页 |
| ·信用价差影响因素 | 第15-18页 |
| ·信用价差估计方法 | 第18-19页 |
| ·其他相关研究 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| ·研究内容与创新点 | 第20-21页 |
| ·论文结构安排 | 第21-22页 |
| 第二章 相关理论模型 | 第22-34页 |
| ·信用价差估值模型 | 第22-30页 |
| ·结构模型 | 第22-24页 |
| ·简约模型 | 第24-26页 |
| ·混合模型 | 第26页 |
| ·模型的扩展 | 第26-30页 |
| ·利率期限结构模型 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第三章 我国债券信用价差与经济周期的关系研究 | 第34-46页 |
| ·指标选取及假设建立 | 第34-36页 |
| ·样本数据及分析方法 | 第36-37页 |
| ·实证分析及结论 | 第37-45页 |
| ·回归分析 | 第37-42页 |
| ·秩和检验 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 基于SV模型的我国国债价差研究 | 第46-54页 |
| ·遗传算法简介 | 第46-48页 |
| ·样本数据及模型求解 | 第48-50页 |
| ·曲线拟合及利差比较 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 基于SV模型的我国企业债信用价差影响因素研究 | 第54-70页 |
| ·样本数据及分析方法 | 第54页 |
| ·信用价差曲线形态 | 第54-57页 |
| ·信用价差影响因素分析 | 第57-63页 |
| ·短期企业债信用价差影响因素分析 | 第58-59页 |
| ·中期企业债信用价差影响因素分析 | 第59-60页 |
| ·长期企业债信用价差影响因素分析 | 第60-63页 |
| ·模型稳健性分析 | 第63-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
| ·论文主要结论 | 第70-71页 |
| ·评价与展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 作者攻读学位期间的研究成果和发表的学术论文目录 | 第80-82页 |
| 作者和导师简介 | 第82-84页 |
| 附录 | 第84-85页 |