| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-25页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·国内外亚式期权定价文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外研究现状 | 第15-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-20页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第20-23页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·本文创新之处 | 第23-24页 |
| ·本文结构 | 第24-25页 |
| 第二章 亚式期权经典定价理论分析 | 第25-31页 |
| ·亚式期权经典定价理论介绍 | 第25-29页 |
| ·基于 Black-Scholes 模型的亚式期权定价方法 | 第25-27页 |
| ·基于 Monte Carlo 模拟的亚式期权定价方法 | 第27-29页 |
| ·亚式期权定价模型的改进思路 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 带跳市场中随机利率下的美式-亚式期权定价 | 第31-39页 |
| ·基础知识 | 第31-33页 |
| ·总体最小二乘方法 | 第31-32页 |
| ·拟蒙特卡罗方法 | 第32-33页 |
| ·带跳市场中随机利率下美式-亚式期权的定价模型 | 第33-35页 |
| ·算法步骤 | 第35-36页 |
| ·实证分析 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 几何亚式期权的模糊定价及算法研究 | 第39-51页 |
| ·模糊数基本概念及定理 | 第39-40页 |
| ·几何亚式期权的模糊定价模型 | 第40-45页 |
| ·几何亚式期权的普通定价模型 | 第40-41页 |
| ·一般情形的模糊定价模型 | 第41-42页 |
| ·特殊情形的模糊定价模型 | 第42-45页 |
| ·算法分析 | 第45-47页 |
| ·实证分析 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论与展望 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 附件 | 第61页 |