| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1．1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1．2 研究的目的、内容和方法 | 第9-10页 |
| 1．2．1 研究的目的 | 第9页 |
| 1．2．2 研究的内容 | 第9-10页 |
| 1．2．3 研究的方法 | 第10页 |
| 1．3 国内外的研究现状 | 第10-12页 |
| 第2章 证券投资基金概论 | 第12-18页 |
| 2．1 证券投资基金的概念与特点 | 第12-13页 |
| 2．1．1 证券投资基金的概念 | 第12页 |
| 2．1．2 证券投资基金的特点 | 第12-13页 |
| 2．2 证券投资基金的功能与作用 | 第13-15页 |
| 2．2．1 证券投资基金的功能 | 第13-14页 |
| 2．2．2 证券投资基金的作用 | 第14-15页 |
| 2．3 投资基金的分类 | 第15-18页 |
| 2．3．1 根据组织形态不同的分类 | 第15-16页 |
| 2．3．2 按份数总额是否可变的分类 | 第16-17页 |
| 2．3．3 证券投资基金的其他分类 | 第17-18页 |
| 第3章 现代投资组合理论 | 第18-24页 |
| 3．1 马柯维茨的均值方差模型 | 第18-20页 |
| 3．1．1 模型概述 | 第18页 |
| 3．1．2 收益和风险 | 第18-19页 |
| 3．1．3 最优投资组合 | 第19页 |
| 3．1．4 马柯威茨投资组合理论在实际应用中存在的问题 | 第19-20页 |
| 3．2 资本资产定价模型 | 第20-21页 |
| 3．2．1 资本市场线与分离定理 | 第20-21页 |
| 3．2．2 资本资产定价模型 | 第21页 |
| 3．3 套利定价模型 | 第21-22页 |
| 3．4 现代投资组合理论在我国的适用性 | 第22-24页 |
| 第4章 证券投资分析 | 第24-41页 |
| 4．1 宏观经济分析 | 第24-28页 |
| 4．1．1 宏观经济分析方法 | 第24-25页 |
| 4．1．2 宏观经济分析的主要指标 | 第25页 |
| 4．1．3 宏观经济因素对股票市场的影响 | 第25-28页 |
| 4．2 行业分析 | 第28-30页 |
| 4．2．1 行业的周期及特点 | 第29页 |
| 4．2．2 行业分析的步骤 | 第29-30页 |
| 4．2．3 行业分析的方法 | 第30页 |
| 4．3 公司分析 | 第30-34页 |
| 4．4 股票的内在价值分析 | 第34页 |
| 4．5 债券的内在价值分析 | 第34-36页 |
| 4．5．1 债券内在价值 | 第34-35页 |
| 4．5．2 债券收益率 | 第35-36页 |
| 4．6 债券组合分析 | 第36-37页 |
| 4．6．1 债券有效期限 | 第36页 |
| 4．6．2 凸率 | 第36-37页 |
| 4．7 债券投资组合管理 | 第37-39页 |
| 4．7．1 消极管理 | 第37-39页 |
| 4．7．2 积极管理 | 第39页 |
| 4．8 有效市场假设理论及对投资管理的影响 | 第39-41页 |
| 第5章 期货与期权在投资组合中的应用 | 第41-47页 |
| 5．1 利率期货在投资组合中的应用 | 第41-42页 |
| 5．1．1 利率期货的功能 | 第41页 |
| 5．1．2 利率期货的套期保值策略 | 第41-42页 |
| 5．2 股指期货在投资组合中的应用 | 第42-43页 |
| 5．2．1 股指期货的套期保值功能 | 第42-43页 |
| 5．2．2 股指期货的套利功能 | 第43页 |
| 5．3 期权在投资组合中的应用 | 第43-46页 |
| 5．3．1 期权的价格 | 第44页 |
| 5．3．2 期权套期保值策略 | 第44-46页 |
| 5．4 期货与期权对投资组合的优化 | 第46-47页 |
| 第6章 证券投资基金投资组合实证分析 | 第47-60页 |
| 6．1 我国现阶段宏观经济分析 | 第47-48页 |
| 6．1．1 经济因素分析 | 第47页 |
| 6．1．2 政策因素分析 | 第47-48页 |
| 6．2 行业分析 | 第48-51页 |
| 6．3 公司分析 | 第51页 |
| 6．4 证券投资基金投资组合构建与管理步骤 | 第51-52页 |
| 6．5 嘉实成长收益证券投资基金投资组合评析 | 第52-59页 |
| 6．5．1 嘉实成长收益证券投资基金资产组合构成分析 | 第52-53页 |
| 6．5．2 公司分析 | 第53-55页 |
| 6．5．3 嘉实成长收益证券投资基金投资组合构建与管理 | 第55-59页 |
| 6．6 证券投资基金在我国的发展 | 第59-60页 |
| 第7章 总结与展望 | 第60-62页 |
| 7．1 总结 | 第60-61页 |
| 7．2 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
