我国纺织企业汇率风险和利率风险的同步管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-13页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究的重点、难点和创新之处 | 第14-16页 |
| 2 我国纺织企业面临汇率风险和利率风险的现状 | 第16-24页 |
| ·我国纺织业发展现状 | 第16-17页 |
| ·我国纺织企业出口现状分析 | 第17-18页 |
| ·我国纺织企业面临汇率风险和利率风险的特征 | 第18-21页 |
| ·我国纺织企业受汇率波动影响的特殊性 | 第18-19页 |
| ·我国纺织企业面临汇率风险的特征 | 第19-20页 |
| ·我国纺织企业面临利率风险的特征 | 第20-21页 |
| ·我国纺织企业管理汇率风险和利率风险的方法 | 第21-24页 |
| ·我国纺织企业管理汇率风险的方法 | 第21-22页 |
| ·我国纺织企业管理利率风险的方法 | 第22-24页 |
| 3 套期保值理论及模型 | 第24-34页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第24-25页 |
| ·套期保值比率确定模型 | 第25-29页 |
| ·独立套期保值模型和同步套期保值模型 | 第29-32页 |
| ·独立套期保值模型 | 第29-30页 |
| ·同步套期保值模型 | 第30-32页 |
| ·组合资产收益函数关系的确定 | 第32-34页 |
| 4 实证分析：以中银绒业为例 | 第34-49页 |
| ·中银绒业概况 | 第34-35页 |
| ·汇率波动对企业收入的影响 | 第34-35页 |
| ·利率波动对企业收入的影响 | 第35页 |
| ·样本的选取与分析 | 第35-39页 |
| ·数据统计性描述 | 第35-38页 |
| ·数据平稳性和协整检验 | 第38-39页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第39页 |
| ·OLS 模型估计结果 | 第39-40页 |
| ·VAR 模型估计结果 | 第40-42页 |
| ·ECM 模型估计结果 | 第42-43页 |
| ·常相关系数多元 GARCH 模型估计结果 | 第43-47页 |
| ·独立管理估计结果 | 第43-45页 |
| ·同步管理估计结果 | 第45-47页 |
| ·风险管理效率分析 | 第47-49页 |
| 5 结论 | 第49-50页 |
| ·本文主要结论 | 第49页 |
| ·未来研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
