| 声明 | 第1页 |
| AFFIRMATION | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·金融数学的发展 | 第9-10页 |
| ·分形市场假设与有效市场假设 | 第10-13页 |
| ·实物期权理论 | 第13-16页 |
| 2 分形市场假设下的未定权益定价 | 第16-44页 |
| ·预备知识 | 第16-20页 |
| ·支付红利的欧式未定权益的定价 | 第20-26页 |
| ·支付红利的欧式期权的定价 | 第26-31页 |
| ·两种奇异期权的定价 | 第31-36页 |
| ·分形市场下未定权益的定价模型 | 第36-44页 |
| 3 电力投资项目的期权评价方法及其最优投资规则 | 第44-56页 |
| ·不确定条件下的期权评价方法 | 第44-46页 |
| ·电力投资项目的期权评价方法及其最优投资规则 | 第46-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 中文详细摘要 | 第62-82页 |