| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 记号 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·论文的结构 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-21页 |
| ·一些随机过程的简单介绍 | 第16-18页 |
| ·计数过程 | 第16页 |
| ·Poisson过程 | 第16-17页 |
| ·复合Poisson-Geometric过程 | 第17-18页 |
| ·经典风险模型及破产概率 | 第18-19页 |
| ·Laplace变换 | 第19-21页 |
| 第3章 复合Poisson-geometric风险模型下第n次索赔时的破产概率 | 第21-28页 |
| ·模型建立 | 第21-22页 |
| ·破产概率的求解 | 第22-26页 |
| ·索赔额服从指数分布时的破产概率 | 第26-27页 |
| ·结语 | 第27-28页 |
| 第4章 一类索赔相依二元风险模型下第n次索赔时的破产概率 | 第28-38页 |
| ·独立二元风险模型的破产概率 | 第28-32页 |
| ·模型的建立 | 第28-29页 |
| ·破产概率的求解 | 第29-32页 |
| ·一类索赔相依情形下的二元风险模型的破产概率 | 第32-37页 |
| ·模型的建立 | 第32页 |
| ·破产概率的求解 | 第32-37页 |
| ·结语 | 第37-38页 |
| 第5章 结论与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |