| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·经典风险模型介绍 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·主要研究内容 | 第14-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-22页 |
| ·若干约定 | 第15页 |
| ·POISSON过程 | 第15-18页 |
| ·拉普拉斯变换、生成函数和DICKSON-HIPP算子 | 第18-19页 |
| ·GERBER-SHIU函数 | 第19-22页 |
| 第3章 保费收入服从泊松过程的一类相依更新风险模型 | 第22-31页 |
| ·模型的建立 | 第22-23页 |
| ·GERBER-SHIU函数的生成函数 | 第23-27页 |
| ·瑕疵更新方程 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型 | 第31-38页 |
| ·模型的建立 | 第31-32页 |
| ·GERBER-SHIU函数的积分方程 | 第32-35页 |
| ·GERBER-SHIU函数的LAPLACE变换函数 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 结论与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |