| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-6页 |
| 引言 | 第6-9页 |
| 第一章 投资组合选择的基本模型 | 第9-14页 |
| 第二章 单指数模型下开放式基金的最优投资组合 | 第14-26页 |
| 第一节 单指数模型的建立 | 第14-16页 |
| 第二节 指数I为某一随机变量的线性函数的情况 | 第16-17页 |
| 第三节 模型求解 | 第17-18页 |
| 第四节 存在无风险资产的情况 | 第18-22页 |
| 第五节 风险资产收益率的相关系数为常数的情况 | 第22-26页 |
| 第三章 极大极小模型下开放式基金的最优投资组合 | 第26-34页 |
| 第一节 模型建立 | 第26-28页 |
| 第二节 模型求解 | 第28-31页 |
| 第三节 不允许卖空的情况下开放式基金的最优投资组合 | 第31-32页 |
| 第四节 开放式基金风险资产收益率常值相关的情形 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35页 |