| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状和文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 技术分析和资金管理的研究情况 | 第10-12页 |
| 1.2.2 对于程序化交易策略的研究情况 | 第12-14页 |
| 1.2.3 对于期货市场特性的研究情况 | 第14页 |
| 1.2.4 技术指标和算法 | 第14-16页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究的问题 | 第16-17页 |
| 1.4 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.4.1 现实意义 | 第17页 |
| 1.4.2 理论意义 | 第17-18页 |
| 1.5 研究方法、路线图与论文框架 | 第18-19页 |
| 1.5.1 研究方法和路线图 | 第18页 |
| 1.5.2 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.6 论文特色与创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 理论基础与研究工具介绍 | 第21-32页 |
| 2.1 技术分析的理论基础 | 第21-22页 |
| 2.1.1 技术分析的三大假设理论 | 第21页 |
| 2.1.2 技术分析理论简介 | 第21-22页 |
| 2.2 用到的指标工具介绍 | 第22-24页 |
| 2.2.1 BOLL指标 | 第22-23页 |
| 2.2.2 其他指标 | 第23-24页 |
| 2.3 期货资金管理理论 | 第24-27页 |
| 2.3.1 资金管理总论 | 第25页 |
| 2.3.2 头寸管理 | 第25-26页 |
| 2.3.3 风险控制 | 第26-27页 |
| 2.4 交易策略和评价的指标说明 | 第27-29页 |
| 2.4.1 交易策略 | 第27-28页 |
| 2.4.2 策略测试评价的指标说明 | 第28-29页 |
| 2.5 海龟策略介绍 | 第29-30页 |
| 2.6 遗传算法 | 第30-32页 |
| 2.6.1 算法流程图 | 第31页 |
| 2.6.2 遗传算法相对传统算法的优势 | 第31-32页 |
| 第3章 交易策略设计 | 第32-45页 |
| 3.1 策略设计问题分析 | 第32-33页 |
| 3.1.1 交易策略的存在问题 | 第32页 |
| 3.1.2 交易策略的改进依据 | 第32-33页 |
| 3.1.3 交易策略的优化设计方法 | 第33页 |
| 3.2 交易策略的设计 | 第33-37页 |
| 3.2.1 交易策略的流程 | 第33-35页 |
| 3.2.2 交易对象筛选 | 第35-36页 |
| 3.2.3 设计的核心模块 | 第36页 |
| 3.2.4 系统测试 | 第36-37页 |
| 3.3 开平仓策略设计 | 第37-40页 |
| 3.3.1 BOLL指标的改进和比较 | 第37-39页 |
| 3.3.2 开平仓策略 | 第39-40页 |
| 3.4 资金管理策略设计 | 第40-41页 |
| 3.4.1 头寸管理 | 第40-41页 |
| 3.4.2 风险控制 | 第41页 |
| 3.5 策略模型 | 第41-45页 |
| 第4章 交易策略的测试和验证 | 第45-56页 |
| 4.1 优选合适品种 | 第45-48页 |
| 4.1.1 优选测试说明 | 第45-47页 |
| 4.1.2 测试结果 | 第47-48页 |
| 4.2 遗传算法确定参数 | 第48-50页 |
| 4.2.1 遗传算法说明 | 第48-49页 |
| 4.2.2 遗传算法优化参数结果 | 第49-50页 |
| 4.3 样本内测试结果和统计性描述及评价 | 第50-52页 |
| 4.4 样本外测试结果和统计性描述及评价 | 第52-54页 |
| 4.4.1 样本外数据后段测试结果统计性描述及评价 | 第52-53页 |
| 4.4.2 样本外数据前段测试结果统计性描述及评价 | 第53-54页 |
| 4.5 样本内外数据测试比较,检验参数过度优化问题 | 第54-56页 |
| 第5章 交易策略的深入分析和总结 | 第56-66页 |
| 5.1 交易策略深入分析：以铁矿石指数为例 | 第56-60页 |
| 5.1.1 图表分析 | 第56-57页 |
| 5.1.2 数据分析 | 第57-60页 |
| 5.2 策略盈利的金融学解释 | 第60-62页 |
| 5.2.1 资金管理和突破策略结合的本质 | 第60-61页 |
| 5.2.2 收益的来源 | 第61-62页 |
| 5.3 资金管理效果分析 | 第62-64页 |
| 5.4 本策略与海龟策略全样本测试比较及结论 | 第64-66页 |
| 第6章 结论与展望 | 第66-70页 |
| 6.1 主要结论 | 第66-68页 |
| 6.2 研究结果的意义与价值 | 第68页 |
| 6.3 研究展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录1：程序源代码 | 第75-77页 |
| 附录2：测算报告样本 | 第77-84页 |
| 1、单品种回测报告(以铁矿石指数为例) | 第77-81页 |
| 2、单品种回测效果明细(以铁矿石指数为例) | 第81-84页 |
| 附录3：文华财经模型盈利打分公式 | 第84-85页 |
| 附录4：测试数据汇总表 | 第85-92页 |
| 附录5：策略在交易系统实盘使用中的建议 | 第92-94页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第94页 |
